| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 导论 | 第12-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献回顾 | 第13-18页 |
| 1.3 研究目的和方法 | 第18-19页 |
| 1.4 研究框架 | 第19-20页 |
| 1.5 本文的特点与不足 | 第20-21页 |
| 第二章 银行操作风险管理概述 | 第21-33页 |
| 2.1 操作风险经济资本计量方法 | 第22-27页 |
| 2.2 经营环境和内控因素的概念和作用 | 第27-30页 |
| 2.3 经营环境和内控因素的业界实践及应用价值 | 第30-33页 |
| 第三章 Z银行操作风险管理的模式、特点及不足 | 第33-46页 |
| 3.1 Z银行概况 | 第33-34页 |
| 3.2 Z银行操作风险经济资本管理模式 | 第34-36页 |
| 3.3 Z银行操作风险经济资本管理配套工具 | 第36-38页 |
| 3.3.1 RACA评估 | 第36页 |
| 3.3.2 KRI关键风险指标 | 第36-37页 |
| 3.3.3 LDC损失数据收集 | 第37页 |
| 3.3.4 整改问题库 | 第37-38页 |
| 3.4 Z银行操作风险经济资本管理中的不足 | 第38-46页 |
| 3.4.1 计量结果偏离实际风险水平 | 第38-42页 |
| 3.4.2 不利于向高级法的过渡 | 第42页 |
| 3.4.3 缺乏对操作风险管理改善作用 | 第42-43页 |
| 3.4.4 Z银行操作风险经济资本管理不足的原因 | 第43-46页 |
| 第四章 Z银行利用经营环境和内控因素工具管理操作风险的方案设计 | 第46-68页 |
| 4.1 框架设定及数据来源 | 第47-51页 |
| 4.2 经营环境和内控因素指标筛选以及权重的选择 | 第51-55页 |
| 4.2.1 指标和权重确定方法 | 第51-53页 |
| 4.2.2 最终指标和权重结果 | 第53-55页 |
| 4.3 经营环境和内控因素指标的量化处理 | 第55-66页 |
| 4.3.1 风险与控制评估(RACA)的量化归集 | 第55-60页 |
| 4.3.2 关键风险指标(KRI)的量化归集 | 第60-65页 |
| 4.3.3 内部损失数据(LDC)的量化归集 | 第65页 |
| 4.3.4 检查发现问题的量化归集 | 第65-66页 |
| 4.4 经营环境和内控因素方案的应用 | 第66-68页 |
| 第五章 经营环境和内控因素工具在Z银行操作风险管理中运用效果检验 | 第68-84页 |
| 5.1 Z银行2014年操作风险经济资本计量和分配情况 | 第68-70页 |
| 5.2 运用业务经营环境参数进行初始分配 | 第70页 |
| 5.3 运用经营环境和内控因素内部控制因素参数进行调整 | 第70-76页 |
| 5.4 经营环境和内控因素方案效果检验 | 第76-84页 |
| 结语 | 第84-85页 |
| 附录 | 第85-103页 |
| 参考文献 | 第103-105页 |
| 致谢 | 第105页 |
