| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第1章 绪论 | 第6-15页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第6-7页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第6页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第6-7页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第7-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第8-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第12-13页 |
| 1.3 主要研究思路和研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第13页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.4 本文的结构与创新 | 第14-15页 |
| 第2章 量化选股相关理论介绍 | 第15-19页 |
| 2.1 量化投资理论介绍 | 第15-17页 |
| 2.1.1 量化投资简介 | 第15页 |
| 2.1.2 量化投资理论基础 | 第15-16页 |
| 2.1.3 量化投资的优势 | 第16-17页 |
| 2.2 量化选股理论介绍 | 第17-19页 |
| 第3章 多因子选股模型介绍 | 第19-26页 |
| 3.1 多因子选股模型简介 | 第19-20页 |
| 3.2 多因子选股模型理论基础 | 第20-22页 |
| 3.2.1 资本资产定价模型 | 第20页 |
| 3.2.2 套利定价理论 | 第20-21页 |
| 3.2.3 FAMA—FRENCH模型 | 第21-22页 |
| 3.3 多因子选股模型分类 | 第22-26页 |
| 3.3.1 打分法 | 第22-23页 |
| 3.3.2 排序法 | 第23-24页 |
| 3.3.3 回归法 | 第24-25页 |
| 3.3.4 回归法的优势 | 第25-26页 |
| 第4章 基于回归法的多因子选股模型的构建与检验 | 第26-52页 |
| 4.1 因子的确定 | 第26-27页 |
| 4.2 数据处理 | 第27-29页 |
| 4.2.1 数据的选取 | 第27-28页 |
| 4.2.2 异常数据的剔除 | 第28-29页 |
| 4.3 因子检验 | 第29-36页 |
| 4.3.1 单因子有效性检验 | 第29-33页 |
| 4.3.2 冗余因子剔除 | 第33-36页 |
| 4.4 模型构建 | 第36-38页 |
| 4.4.1 逐步回归模型介绍 | 第36-37页 |
| 4.4.2 逐步回归建模 | 第37-38页 |
| 4.5 实证检验 | 第38-52页 |
| 4.5.1 股票组合赋权 | 第38-39页 |
| 4.5.2 模型滚动检验 | 第39-52页 |
| 第5章 多因子选股模型的展望 | 第52-54页 |
| 5.1 基于回归法的多因子选股模型的优点 | 第52页 |
| 5.2 基于回归法的多因子选股模型的不足与改进方向 | 第52页 |
| 5.3 多因子选股模型的前景展望 | 第52-54页 |
| 结论 | 第54-55页 |
| 1.全文总结 | 第54页 |
| 2.论文的不足之处 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |