| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 绪论 | 第6-13页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第6-7页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第6-7页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第7页 |
| 1.2 国内外研究动态 | 第7-11页 |
| 1.2.1 国外研究动态 | 第7-9页 |
| 1.2.2 国内研究动态 | 第9-10页 |
| 1.2.3 国内外研究动态评述 | 第10-11页 |
| 1.3 本文的研究思路和内容 | 第11-12页 |
| 1.4 本文可能的创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 统计套利的理论介绍 | 第13-18页 |
| 2.1 统计套利的原理 | 第13页 |
| 2.2 构建配对交易模型的步骤 | 第13-14页 |
| 2.3 配对资产的选择 | 第14-16页 |
| 2.3.1 定性配对 | 第14-15页 |
| 2.3.2 使用协整法进行定量分析 | 第15-16页 |
| 2.4 交易信号的设定 | 第16页 |
| 2.5 多空资产的仓位配比 | 第16-18页 |
| 2.5.1 资金中性策略 | 第16-17页 |
| 2.5.2 系数中性策略 | 第17-18页 |
| 第三章 布林带通道突破策略的理论介绍 | 第18-22页 |
| 3.1 布林带通道的概念 | 第18页 |
| 3.2 布林带通道的计算方法 | 第18-19页 |
| 3.3 布林带通道的统计学原理 | 第19-20页 |
| 3.4 布林带通道突破策略 | 第20-22页 |
| 3.4.1 经典布林带通道突破策略 | 第20页 |
| 3.4.2 改进的布林带通道突破策略 | 第20-22页 |
| 第四章 基于协整理论和布林带通道突破策略的配对交易模型实证研究 | 第22-44页 |
| 4.1 数据说明 | 第22页 |
| 4.2 配对股票的选择 | 第22-33页 |
| 4.2.1 股价序列的平稳性检验 | 第23-30页 |
| 4.2.2 股价序列的协整检验 | 第30-33页 |
| 4.3 经典配对交易模型的实证分析 | 第33-38页 |
| 4.3.1 交易规则 | 第33页 |
| 4.3.2 回溯测试与交易分析 | 第33-38页 |
| 4.4 应用布林带通道突破策略改进经典配对交易模型的实证分析 | 第38-43页 |
| 4.4.1 模型构建与交易规则 | 第38页 |
| 4.4.2 回溯测试与交易分析 | 第38-43页 |
| 4.5 本章小结 | 第43-44页 |
| 第五章 研究结论和展望 | 第44-45页 |
| 5.1 研究结论 | 第44页 |
| 5.2 展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 附录A 平稳性检验和协整检验的R语言程序 | 第47-50页 |
| 附录B 回溯测试的R语言程序 | 第50-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |