| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-22页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外研究现状及分析 | 第11-19页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-16页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第16-18页 |
| 1.2.3 国内外研究评述 | 第18-19页 |
| 1.3 本文的主要研究内容及方法 | 第19-22页 |
| 第2章 突发事件对股票市场冲击的传导机理分析 | 第22-38页 |
| 2.1 突发事件的界定 | 第22-27页 |
| 2.1.1 突发事件定义 | 第22-25页 |
| 2.1.2 突发事件的分类 | 第25-27页 |
| 2.2 突发事件的发展规律 | 第27-31页 |
| 2.2.1 突发事件信息扩散模型 | 第27-29页 |
| 2.2.2 股票市场突发事件信息扩散模型 | 第29-31页 |
| 2.3 突发事件对股票市场冲击的传导机制 | 第31-35页 |
| 2.3.1 突发事件对股票市场的冲击点 | 第31-32页 |
| 2.3.2 突发事件对股票市场冲击的最终接受点 | 第32-33页 |
| 2.3.3 突发事件对股票市场冲击的传导路径 | 第33-35页 |
| 2.4 检验假设 | 第35-37页 |
| 2.5 本章小结 | 第37-38页 |
| 第3章 基于 HAM 的突发事件对股票市场冲击的动态模型 | 第38-59页 |
| 3.1 HAM 的基本模型 | 第38-46页 |
| 3.1.1 基本 HAM | 第38-43页 |
| 3.1.2 动态冲击条件下的 HAM | 第43-46页 |
| 3.2 基于 HAM 的突发事件对我国股票市场的动态模型构建 | 第46-49页 |
| 3.3 突发事件对投资者行为冲击分析 | 第49-51页 |
| 3.3.1 突发事件对基本面投资者行为的冲击 | 第49-50页 |
| 3.3.2 突发事件对技术分析投资者行为的冲击 | 第50页 |
| 3.3.3 突发事件对噪声交易者行为的冲击 | 第50-51页 |
| 3.4 动态均衡分析 | 第51-58页 |
| 3.4.1 基本模型的动态均衡分析 | 第51-55页 |
| 3.4.2 冲击条件下的动态均衡分析 | 第55-58页 |
| 3.5 本章小结 | 第58-59页 |
| 第4章 突发事件对我国股票市场冲击的仿真检验 | 第59-91页 |
| 4.1 我国股票市场 HAM 的参数计算 | 第59-69页 |
| 4.1.1 参数计算设计 | 第59-60页 |
| 4.1.2 参数计算模型 | 第60-62页 |
| 4.1.3 参数计算结果 | 第62-69页 |
| 4.2 仿真检验结果及分析 | 第69-90页 |
| 4.2.1 市场环境因素影响检验 | 第69-74页 |
| 4.2.2 突发事件决定因素检验 | 第74-90页 |
| 4.3 本章小结 | 第90-91页 |
| 结论 | 第91-93页 |
| 参考文献 | 第93-100页 |
| 致谢 | 第100页 |