| 内容摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第10-11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.3.1 国内外随机性模型研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3.2 国内外一年期准备金风险研究现状 | 第12-14页 |
| 1.4 本文框架及创新 | 第14-16页 |
| 第2章 双链梯模型 | 第16-31页 |
| 2.1 数据结构与模型假设 | 第16-22页 |
| 2.1.1 数据结构 | 第16-19页 |
| 2.1.2 模型假设 | 第19-22页 |
| 2.2 参数估计 | 第22-26页 |
| 2.2.1 已付赔款与已报告案件数相关参数估计 | 第22-24页 |
| 2.2.2 延迟概率参数估计 | 第24页 |
| 2.2.3 个案赔付额相关参数估计 | 第24-26页 |
| 2.3 未决赔款准备金估计 | 第26-31页 |
| 2.3.1 准备金分类 | 第26-28页 |
| 2.3.2 RBNS准备金与IBNR准备金的估计 | 第28-31页 |
| 第3章 一年期准备金风险度量 | 第31-42页 |
| 3.1 一年期准备金风险的内涵 | 第31-34页 |
| 3.2 一年期准备金风险度量工具:赔付进展结果 | 第34-37页 |
| 3.2.1 赔付进展结果模型 | 第34-35页 |
| 3.2.2 双链梯模型下准备金的赔付进展结果 | 第35-37页 |
| 3.3 CDR波动性度量:随机模拟方法 | 第37-42页 |
| 3.3.1 随机模拟方法 | 第37-38页 |
| 3.3.2 准备金波动性度量——bootstrap方法 | 第38-40页 |
| 3.3.3 CDR波动性度量——bootstrap方法 | 第40-42页 |
| 第4章 实证分析 | 第42-51页 |
| 4.1 数据选取 | 第42-43页 |
| 4.2 双链梯模型参数与准备金的估计 | 第43-46页 |
| 4.3 基于双链梯模型的一年期准备金风险度量 | 第46-51页 |
| 第5章 总结 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 后记 | 第55页 |