投资者对可转债发行的反应及发行公司特征
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第8-23页 |
| 第一节 研究背景 | 第8-14页 |
| 1.1.1 国外可转债发展历史及现状 | 第8-10页 |
| 1.1.2 国内可转债发展历史及现状 | 第10-14页 |
| 第二节 研究对象介绍 | 第14-17页 |
| 1.2.1 可转债基本要素 | 第14-16页 |
| 1.2.2 可转债定价 | 第16-17页 |
| 第三节 论文思路、主要创新点及研究意义 | 第17-18页 |
| 1.3.1 论文研究思路 | 第17-18页 |
| 1.3.2 主要创新点 | 第18页 |
| 1.3.3 研究意义 | 第18页 |
| 第四节 文献综述 | 第18-22页 |
| 1.4.1 发行可转债的公司特征 | 第18-20页 |
| 1.4.2 投资者对可转债发行的反应 | 第20-22页 |
| 第五节 本章小结 | 第22-23页 |
| 第二章 可转债发行公司的特征分析 | 第23-33页 |
| 第一节 可转债发行公司特征 | 第23-32页 |
| 2.1.1 从描述性统计看发行公司特征 | 第23-28页 |
| 2.1.2 从未来增长机会看发行公司特征 | 第28-32页 |
| 第二节 本章小结 | 第32-33页 |
| 第三章 市场反应 | 第33-49页 |
| 第一节 股票市场上投资者的反应 | 第33-44页 |
| 3.1.1 研究方法 | 第33-35页 |
| 3.1.2 研究样本 | 第35页 |
| 3.1.3 结果及解释 | 第35-39页 |
| 3.1.4 托宾Q值不同的公司投资者的反应 | 第39-44页 |
| 第二节 债券市场上投资者的反应 | 第44-48页 |
| 3.2.1 样本及研究方法 | 第44-45页 |
| 3.2.2 结果与解释 | 第45-48页 |
| 第三节 本章小结 | 第48-49页 |
| 第四章 影响市场反应的因素分析 | 第49-56页 |
| 第一节 变量选择 | 第49-51页 |
| 4.1.1 与公司相关的因素 | 第49-50页 |
| 4.1.2 与可转债本身相关的因素 | 第50-51页 |
| 第二节 回归分析 | 第51-54页 |
| 4.2.1 全样本回归分析 | 第51-53页 |
| 4.2.2 托宾Q与嵌入式期权价值的关系 | 第53-54页 |
| 4.2.3 分样本回归分析 | 第54页 |
| 第三节 本章小结 | 第54-56页 |
| 第五章 总结与结论 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-63页 |
