| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 文献综述 | 第13-18页 |
| 1.3.1 VaR参数估计方法综述 | 第13-15页 |
| 1.3.2 VaR半参数估计方法综述 | 第15-16页 |
| 1.3.3 VaR非参数估计方法综述 | 第16-18页 |
| 1.4 研究方法 | 第18页 |
| 1.5 创新点与可能的不足 | 第18-20页 |
| 1.5.1 主要创新点 | 第18-19页 |
| 1.5.2 可能存在的不足 | 第19-20页 |
| 第2章 VaR估计的相关模型介绍 | 第20-30页 |
| 2.1 VaR的定义 | 第20页 |
| 2.2 指数加权移动平均(EWMA)模型 | 第20-23页 |
| 2.3 条件自回归风险值方法(CAViaR)模型 | 第23-27页 |
| 2.3.1 CAViaR模型 | 第23-24页 |
| 2.3.2 模型的评价 | 第24-26页 |
| 2.3.3 模型的估计方法 | 第26-27页 |
| 2.4 GARCH族模型 | 第27-30页 |
| 2.4.1 GARCH模型 | 第27页 |
| 2.4.2 EGARCH模型 | 第27-28页 |
| 2.4.3 GJR-GARCH的模型中 | 第28-30页 |
| 第3章 股票市场加权联合估计模型(WCEM)的设计 | 第30-35页 |
| 3.1 加权联合估计模型(WCEM)的设计思路 | 第30-32页 |
| 3.2 加权联合估计模型(WCEM)的结构 | 第32-35页 |
| 第4章 股票市场加权联合估计模型(WCEM)的实证分析 | 第35-40页 |
| 4.1 基于WCEM方法的VaR估计 | 第35-38页 |
| 4.2 基于WCEM方法的VaR分析 | 第38-40页 |
| 第5章 基于WCEM的股票市场特征分析 | 第40-47页 |
| 5.1 基于VaR的市场特征描述 | 第40-41页 |
| 5.2 独立市场特征分析 | 第41-43页 |
| 5.2.1 德国DAX30指数特征分析 | 第41页 |
| 5.2.2 美国道琼斯工业指数特征分析 | 第41-42页 |
| 5.2.3 中国深证成指特征分析 | 第42页 |
| 5.2.4 中国上证指数特征分析 | 第42-43页 |
| 5.3 市场间特征对比与分析 | 第43-47页 |
| 5.3.1 发达市场间的特征对比与分析 | 第43页 |
| 5.3.2 新兴市场间的特征对比与分析 | 第43-45页 |
| 5.3.3 发达市场与新兴市场间的特征对比与分析 | 第45-47页 |
| 结论 | 第47-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54页 |