中国股票市场跳跃现象研究
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 论文的研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 选题意义 | 第9-11页 |
| 1.3 研究内容 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-19页 |
| 2.1 资产价格的跳跃行为 | 第12-14页 |
| 2.2 跳跃与宏观信息的发布 | 第14-16页 |
| 2.3 跳跃与波动性 | 第16-17页 |
| 2.4 跳跃与风险预测 | 第17-19页 |
| 第三章 研究方法及模型 | 第19-27页 |
| 3.1 BTL跳跃检测方法 | 第19-22页 |
| 3.2 已实现波动率的回归模型（HAR-RV） | 第22-24页 |
| 3.2.1 异质市场假说 | 第22-23页 |
| 3.2.2 模型构建过程 | 第23-24页 |
| 3.3 Logit模型 | 第24-27页 |
| 第四章 跳跃的特征分析 | 第27-35页 |
| 4.1 指数数据描述 | 第27-29页 |
| 4.2 跳跃的特征分析 | 第29-35页 |
| 4.2.1 基本特征 | 第29-33页 |
| 4.2.2 日内特征 | 第33-35页 |
| 第五章 宏观信息的发布对跳跃的影响 | 第35-43页 |
| 5.1 宏观信息发布与跳跃的统计性分析 | 第36-39页 |
| 5.2 宏观信息发布与跳跃的Logit模型分析 | 第39-43页 |
| 第六章 跳跃与尾部风险 | 第43-52页 |
| 6.1 已实现波动率（RV）的预测 | 第43-48页 |
| 6.2 风险值VAR的预测 | 第48-52页 |
| 第七章 结论与展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
