| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 1 引言 | 第6-9页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-7页 |
| 1.2 本文的研究内容和创新之处 | 第7-9页 |
| 2 预备知识与相关理论 | 第9-16页 |
| 2.1 再保险 | 第9-13页 |
| 2.1.1 概念 | 第9-10页 |
| 2.1.2 基本分类 | 第10-11页 |
| 2.1.3 常用的分保方式 | 第11-12页 |
| 2.1.4 保费原理 | 第12-13页 |
| 2.1.5 最优再保险 | 第13页 |
| 2.2 风险度量 | 第13-16页 |
| 2.2.1 VaR和CVaR风险度量 | 第13-14页 |
| 2.2.2 VaR风险度量下的最优准则 | 第14-15页 |
| 2.2.3 CTE风险度量下的最优准则 | 第15-16页 |
| 3 王保费原理下停止损失再保险的最优自留额 | 第16-27页 |
| 3.1 模型假定 | 第16-18页 |
| 3.2 失真函数与王风险度量 | 第18页 |
| 3.3 不同形式的王保费原理 | 第18-22页 |
| 3.4 p-平均王保费原理 | 第22-27页 |
| 4 方差相关原理下停止损失再保险的最优自留额 | 第27-35页 |
| 4.1 VaR-最优标准下方差相关保费原理下的最优自留额 | 第27-30页 |
| 4.2 CTE-最优标准下方差相关保费原理下的最优再保险自留额 | 第30-35页 |
| 5 实例分析与对比 | 第35-43页 |
| 5.1 基于方差保费原理下的最优自留额存在情况 | 第35-38页 |
| 5.2 基于标准差保费原理下的最优自留额存在情况 | 第38-40页 |
| 5.3 基于混合方差原理下的最优自留额存在情况 | 第40-43页 |
| 6 总结和未来工作展望 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 硕士期间发表及完成论文清单 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |