| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 绪论 | 第6-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第6页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第6-12页 |
| 1.3 本文主要研究内容 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第12页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第12-14页 |
| 2 SV模型及其估计方法 | 第14-23页 |
| 2.1 SV模型的设定 | 第14-16页 |
| 2.2 SV模型估计方法——MCMC估计 | 第16-20页 |
| 2.2.1 基本思想 | 第16-17页 |
| 2.2.2 Metroplis-Hastings抽样 | 第17-18页 |
| 2.2.3 Gibbs抽样 | 第18-19页 |
| 2.2.4 收敛性判断 | 第19-20页 |
| 2.2.5 模型比较 | 第20页 |
| 2.3 SVLJ模型的MCMC估计 | 第20-23页 |
| 3 实证分析 | 第23-39页 |
| 3.1 样本数据说明 | 第23页 |
| 3.2 探索性分析 | 第23-26页 |
| 3.3 模型构建 | 第26-39页 |
| 3.3.1 平稳性检验 | 第27页 |
| 3.3.2 ARCH效应检验 | 第27-28页 |
| 3.3.3 沪深300指数收益率SV类模型构建 | 第28-32页 |
| 3.3.4 恒生指数收益率SV类模型构建 | 第32-37页 |
| 3.3.5 内地股市与香港股市波动特征比较 | 第37-39页 |
| 4 结论与展望 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 在学期间发表的学术论文及科研成果清单： | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45页 |