波动率预测模型的比较研究
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-11页 |
| 1.3 研究目的 | 第11页 |
| 1.4 本文的结构 | 第11-12页 |
| 2 波动率相关理论 | 第12-23页 |
| 2.1 波动率 | 第12-14页 |
| 2.1.1 波动率的定义 | 第12-13页 |
| 2.1.2 波动率的度量 | 第13页 |
| 2.1.3 波动率的性质 | 第13-14页 |
| 2.2 波动率的预测模型 | 第14-23页 |
| 2.2.1 利用历史信息的预测模型 | 第14-17页 |
| 2.2.2 利用期权价格的预测模型 | 第17-21页 |
| 2.2.3 预测模型的评价方法 | 第21-23页 |
| 3 上证 50ETF与上证 50ETF期权 | 第23-29页 |
| 3.1 上证50指数及上证 50ETF | 第23-25页 |
| 3.2 上证 50ETF期权市场简介 | 第25-29页 |
| 3.2.1 50ETF期权做市商制度 | 第25页 |
| 3.2.2 50ETF期权交易细则 | 第25-26页 |
| 3.2.3 50ETF期权的交易量 | 第26-29页 |
| 4 实证分析 | 第29-42页 |
| 4.1 数据的选取与波动率的计算 | 第29-33页 |
| 4.1.1 GARCH模型波动率计算 | 第29-30页 |
| 4.1.2 加权BS隐含波动率的计算 | 第30-31页 |
| 4.1.3 无模型波动率的计算 | 第31-32页 |
| 4.1.4 已实现波动率的计算 | 第32-33页 |
| 4.2 波动率预测模型的比较 | 第33-42页 |
| 4.2.1 统计性描述 | 第33-35页 |
| 4.2.2 模型信息含量的比较 | 第35-42页 |
| 5 结论 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
