商业银行存贷款隐含期权的识别和定价
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-16页 |
| ·研究背景 | 第8-11页 |
| ·我国利率市场化进程 | 第8-9页 |
| ·当前我国商业银行利率风险管理现状 | 第9-10页 |
| ·隐含期权对利率风险管理的影响 | 第10-11页 |
| ·国内外研究综述 | 第11-14页 |
| ·国内研究现状 | 第11-13页 |
| ·国外研究现状 | 第13-14页 |
| ·研究局限的评述 | 第14页 |
| ·本文的研究方法和内容 | 第14-16页 |
| 第二章 隐含期权的识别 | 第16-26页 |
| ·隐含期权的界定 | 第16-17页 |
| ·隐含期权的识别和分解 | 第17-19页 |
| ·隐含期权金融工具利率风险的度量方法 | 第19-22页 |
| ·有效久期、有效凸度 | 第20-21页 |
| ·资本净值变化 | 第21-22页 |
| ·隐含期权对商业银行利率风险的影响分析 | 第22-26页 |
| 第三章 利率模型的选取和模型参数的估计 | 第26-40页 |
| ·利率期限结构 | 第26-30页 |
| ·利率期限结构理论 | 第26-28页 |
| ·利率期限结构模型 | 第28-30页 |
| ·模型参数的模拟估计方法 | 第30-34页 |
| ·利率期限结构模型的选取 | 第30-31页 |
| ·模型参数的估计方法 | 第31-34页 |
| ·模型参数的实证分析 | 第34-40页 |
| ·样本数据的选取 | 第34-35页 |
| ·基于样本数据的参数估计 | 第35-36页 |
| ·对参数的实证检验 | 第36-40页 |
| 第四章 银行存贷款隐含期权的蒙特卡罗模拟定价 | 第40-50页 |
| ·隐含期权的定价方法综述 | 第40-44页 |
| ·隐含期权执行的最优执行策略分析 | 第40-41页 |
| ·隐含期权的定价方法 | 第41-44页 |
| ·银行存贷款隐含期权定价的原理分析 | 第44-47页 |
| ·蒙特卡罗模拟在期权定价中的应用 | 第44-46页 |
| ·隐含期权的定价原理 | 第46-47页 |
| ·蒙特卡罗模拟的隐含期权定价实证分析 | 第47-50页 |
| ·存款中隐含期权定价的实证分析 | 第47-48页 |
| ·贷款中隐含期权定价的实证分析 | 第48-50页 |
| 第五章 商业银行隐含期权风险管理策略 | 第50-54页 |
| ·从合同上防范隐含期权风险 | 第50-51页 |
| ·通过资产证券化来转移风险 | 第51页 |
| ·建立科学的贷款提前偿付模型 | 第51-52页 |
| ·科学匹配有效持续期 | 第52-53页 |
| ·建立基于隐含期权价值的存贷款利率定价模型 | 第53-54页 |
| 第六章 结论和展望 | 第54-56页 |
| ·结论 | 第54页 |
| ·展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 攻读硕士期间所发表学术论文 | 第60-61页 |
| 后记 | 第61页 |
