不确定投资组合问题的最小互熵模型
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
主要符号对照表 | 第6-7页 |
第1章 引言 | 第7-11页 |
1.1 选题背景及意义 | 第7-8页 |
1.2 国内外研究动态 | 第8-10页 |
1.2.1 不确定理论与不确定金融的发展 | 第8-9页 |
1.2.2 不确定投资组合问题的发展 | 第9页 |
1.2.3 不确定变量的熵的问题 | 第9-10页 |
1.3 研究内容 | 第10-11页 |
第2章 预备知识 | 第11-16页 |
第3章 基于不确定互熵的投资组合问题 | 第16-21页 |
3.1 不确定变量的正弦互熵 | 第16-17页 |
3.2 最小互熵模型 | 第17-21页 |
3.2.1 均值-方差-互熵模型 | 第17-19页 |
3.2.2 机会约束-互熵模型 | 第19-21页 |
第4章 混合智能算法 | 第21-27页 |
4.1 99法求期望,方差 | 第21页 |
4.2 遗传算法 | 第21-22页 |
4.3 混合智能算法 | 第22-25页 |
4.4 算法步骤 | 第25-27页 |
第5章 数值实验 | 第27-36页 |
第6章 结论 | 第36-38页 |
6.1 论文的主要工作 | 第36页 |
6.2 本文的创新点 | 第36页 |
6.3 今后研究的展望 | 第36-38页 |
参考文献 | 第38-41页 |
致谢 | 第41-43页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第43页 |