不确定投资组合问题的最小互熵模型
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 主要符号对照表 | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-11页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究动态 | 第8-10页 |
| 1.2.1 不确定理论与不确定金融的发展 | 第8-9页 |
| 1.2.2 不确定投资组合问题的发展 | 第9页 |
| 1.2.3 不确定变量的熵的问题 | 第9-10页 |
| 1.3 研究内容 | 第10-11页 |
| 第2章 预备知识 | 第11-16页 |
| 第3章 基于不确定互熵的投资组合问题 | 第16-21页 |
| 3.1 不确定变量的正弦互熵 | 第16-17页 |
| 3.2 最小互熵模型 | 第17-21页 |
| 3.2.1 均值-方差-互熵模型 | 第17-19页 |
| 3.2.2 机会约束-互熵模型 | 第19-21页 |
| 第4章 混合智能算法 | 第21-27页 |
| 4.1 99法求期望，方差 | 第21页 |
| 4.2 遗传算法 | 第21-22页 |
| 4.3 混合智能算法 | 第22-25页 |
| 4.4 算法步骤 | 第25-27页 |
| 第5章 数值实验 | 第27-36页 |
| 第6章 结论 | 第36-38页 |
| 6.1 论文的主要工作 | 第36页 |
| 6.2 本文的创新点 | 第36页 |
| 6.3 今后研究的展望 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 致谢 | 第41-43页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第43页 |
