| 中文摘要 | 第5-7页 |
| 英文摘要 | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第14-15页 |
| 1.2.3 国内外研究评述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究内容与研究框架 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第17页 |
| 1.4 创新与不足 | 第17-19页 |
| 2 有效市场假说及宏观经济数据分类 | 第19-23页 |
| 2.1 有效市场假说 | 第19-20页 |
| 2.2 宏观经济数据的分类 | 第20-23页 |
| 2.2.1 宏观经济数据的国别 | 第21页 |
| 2.2.2 宏观经济数据的“好坏” | 第21-23页 |
| 3 外汇市场收益率计量模型 | 第23-26页 |
| 3.1 ARCH模型 | 第23-24页 |
| 3.2 GARCH模型 | 第24页 |
| 3.3 EGARCH模型 | 第24页 |
| 3.4 改进的EGARCH模型 | 第24-26页 |
| 4 宏观经济数据发布对人民币兑日元汇率影响的实证分析 | 第26-41页 |
| 4.1 变量的选取及数据来源 | 第26-29页 |
| 4.1.1 人民币兑日元汇率 | 第26-27页 |
| 4.1.2 宏观经济指标 | 第27-29页 |
| 4.2 数据的描述性统计 | 第29-31页 |
| 4.3 基于预期的EGARCH模型的实证研究 | 第31-37页 |
| 4.3.1 宏观经济数据发布对汇率水平变动的影响 | 第31-34页 |
| 4.3.2 宏观经济数据发布对汇率波动的影响 | 第34-37页 |
| 4.4 不考虑预期的EGARCH模型的实证研究 | 第37-41页 |
| 4.4.1 宏观经济数据发布对汇率水平变动的影响 | 第37-39页 |
| 4.4.2 宏观经济数据发布对汇率波动的影响 | 第39-41页 |
| 5 结论及政策建议 | 第41-45页 |
| 5.1 结论 | 第41-42页 |
| 5.2 政策建议 | 第42-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 附录：作者攻读硕士学位期间发表论文及科研情况 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |