我国交叉上市的A+H股波动溢出效应研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究思路和结构 | 第10-11页 |
| 1.4 论文创新点 | 第11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-19页 |
| 2.1 关于市场间波动性溢出的研究 | 第11-14页 |
| 2.2 关于交叉上市波动溢出的研究 | 第14-17页 |
| 2.3 波动性溢出产生原因研究 | 第17-19页 |
| 2.3.1 市场自由化 | 第17页 |
| 2.3.2 信息不对称 | 第17-18页 |
| 2.3.3 投资者行为 | 第18-19页 |
| 2.3.4 市场传染性 | 第19页 |
| 第三章 基本理论和模型概述 | 第19-25页 |
| 3.1 ADF检验 | 第19-20页 |
| 3.2 Granger因果关系检验 | 第20-21页 |
| 3.3 VAR模型 | 第21-22页 |
| 3.4 GARCH模型 | 第22-25页 |
| 3.4.1 GARCH模型概述 | 第22-23页 |
| 3.4.2 BEKK-GARCH模型 | 第23-25页 |
| 第四章 实证分析 | 第25-32页 |
| 4.1 样本数据的选取与统计性描述 | 第25-27页 |
| 4.2 ADF检验 | 第27-28页 |
| 4.3 Granger因果关系检验结果 | 第28页 |
| 4.4 VAR-BEKK-GARCH模型 | 第28-31页 |
| 4.5 本章小结 | 第31-32页 |
| 第五章 研究结论评述与建议 | 第32-36页 |
| 5.1 研究结论评述 | 第32-33页 |
| 5.1.1 交叉上市波动溢出产生的原因 | 第32页 |
| 5.1.2 波动溢出效应不对称的原因 | 第32-33页 |
| 5.2 政策建议 | 第33-35页 |
| 5.2.1 对政府监管机构的建议 | 第34页 |
| 5.2.2 对交叉上市公司的建议 | 第34页 |
| 5.2.3 对投资者的建议 | 第34-35页 |
| 5.3 研究局限和展望 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
