金融系统风险传染效应测度研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| ·选题原因与研究对象 | 第8-11页 |
| ·选题原因 | 第8页 |
| ·研究对象 | 第8-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-16页 |
| ·国外研究现状 | 第11-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-16页 |
| ·研究方法与创新之处 | 第16-18页 |
| ·文章的结构与研究方法 | 第16-17页 |
| ·本文的创新与不足 | 第17-18页 |
| 2 金融系统风险的一般分析 | 第18-25页 |
| ·金融系统风险的成因分析 | 第18-21页 |
| ·金融系统风险传染分析 | 第21-25页 |
| ·商业银行系统风险传染分析 | 第21页 |
| ·投资银行（做市商）系统风险传染分析 | 第21-22页 |
| ·保险业系统风险传染分析 | 第22-23页 |
| ·小结 | 第23-25页 |
| 3 金融系统风险传染效应的测度方法 | 第25-29页 |
| ·金融系统风险传染效应测度方法介绍 | 第25-28页 |
| ·本研究的测度方法 | 第28-29页 |
| 4 金融系统风险传染效应测度的实证分析 | 第29-45页 |
| ·研究方法概述 | 第29-35页 |
| ·GARCH 模型与动态VaR | 第29-30页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第30-33页 |
| ·Copula 相依函数 | 第33-35页 |
| ·数据的处理与统计描述 | 第35-38页 |
| ·条件格兰杰因果关系检验 | 第38-41页 |
| ·基于Copula 函数的尾部相关性研究 | 第41-43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 5 结论与对策建议 | 第45-48页 |
| ·结论 | 第45页 |
| ·防范金融系统风险的对策思考 | 第45-47页 |
| ·研究展望 | 第47-48页 |
| 附录 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
