| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1 引言 | 第8-20页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-18页 |
| 1.2.1 期货价格可预测性研究 | 第10-13页 |
| 1.2.2 期货价格预测方法的研究 | 第13-18页 |
| 1.3 创新点及不足之处 | 第18-19页 |
| 1.3.1 创新点 | 第18页 |
| 1.3.2 不足之处 | 第18-19页 |
| 1.4 论文框架 | 第19-20页 |
| 2 可预测检验的理论分析及价格预测模型简介 | 第20-26页 |
| 2.1 沪深300股指期货的可预测性检验的理论分析 | 第20-24页 |
| 2.1.1 可预测性的界定 | 第20页 |
| 2.1.2 可预测性检验方法的选择 | 第20-22页 |
| 2.1.3 方差比检验思想 | 第22-24页 |
| 2.2 ARMA-GARCH价格预测模型的原理 | 第24-26页 |
| 3 沪深300股指期货价格预测的实证分析 | 第26-39页 |
| 3.1 数据与变量 | 第26-27页 |
| 3.1.1 数据来源及选取 | 第26页 |
| 3.1.2 变量选取及预处理 | 第26-27页 |
| 3.2 基于ARMA-GARCH模型沪深300股指期货价格预测的实证检验 | 第27-37页 |
| 3.2.1 可预测性检验 | 第27页 |
| 3.2.2 基于低频数据的实证检验及分析 | 第27-34页 |
| 3.2.3 基于高频数据的实证检验及分析 | 第34-37页 |
| 3.3 低频数据与高频数据实证结果的比较分析 | 第37-39页 |
| 4 主要结论与政策建议 | 第39-42页 |
| 4.1 主要结论 | 第39-40页 |
| 4.2 政策建议 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 后记 | 第46-47页 |