首页--经济论文--贸易经济论文--中国国内贸易经济论文--商品流通论文--期货贸易论文

沪深300股指期货价格预测的实证研究--基于ARMA-GARCH模型

摘要第2-4页
Abstract第4-5页
1 引言第8-20页
    1.1 选题背景及意义第8-9页
    1.2 国内外文献综述第9-18页
        1.2.1 期货价格可预测性研究第10-13页
        1.2.2 期货价格预测方法的研究第13-18页
    1.3 创新点及不足之处第18-19页
        1.3.1 创新点第18页
        1.3.2 不足之处第18-19页
    1.4 论文框架第19-20页
2 可预测检验的理论分析及价格预测模型简介第20-26页
    2.1 沪深300股指期货的可预测性检验的理论分析第20-24页
        2.1.1 可预测性的界定第20页
        2.1.2 可预测性检验方法的选择第20-22页
        2.1.3 方差比检验思想第22-24页
    2.2 ARMA-GARCH价格预测模型的原理第24-26页
3 沪深300股指期货价格预测的实证分析第26-39页
    3.1 数据与变量第26-27页
        3.1.1 数据来源及选取第26页
        3.1.2 变量选取及预处理第26-27页
    3.2 基于ARMA-GARCH模型沪深300股指期货价格预测的实证检验第27-37页
        3.2.1 可预测性检验第27页
        3.2.2 基于低频数据的实证检验及分析第27-34页
        3.2.3 基于高频数据的实证检验及分析第34-37页
    3.3 低频数据与高频数据实证结果的比较分析第37-39页
4 主要结论与政策建议第39-42页
    4.1 主要结论第39-40页
    4.2 政策建议第40-42页
参考文献第42-46页
后记第46-47页

论文共47页,点击 下载论文
上一篇:经济政策不确定性的产出效应及其影响渠道分析--基于TVP-SV-VAR模型
下一篇:人口老龄化与经济增长--来自28省面板数据的实证研究