| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1. 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究方法 | 第11-15页 |
| 1.3 研究框架 | 第15-16页 |
| 1.4 研究创新与不足 | 第16-18页 |
| 2. 文献综述 | 第18-26页 |
| 3. 模型介绍 | 第26-44页 |
| 3.1 数据预处理 | 第26-27页 |
| 3.2 VINE COPULA模型 | 第27-32页 |
| 3.3 时变SJC-COPULA模型 | 第32-35页 |
| 3.4 相依性测度与随机数生成算法 | 第35-39页 |
| 3.4.1 相依性测度方法 | 第35-37页 |
| 3.4.2 Vine Copula模型随机数生成算法 | 第37-38页 |
| 3.4.3 时变SJC Copula模型随机数生成算法 | 第38-39页 |
| 3.5 VAR模型与样本外预测 | 第39-42页 |
| 3.6 后验分析 | 第42-44页 |
| 4. 实证研究 | 第44-60页 |
| 4.1 数据的选取与描述性统计 | 第44-48页 |
| 4.2 结果分析 | 第48-60页 |
| 4.2.1 AR(1)-GARCH(1,1)-SST参数估计与诊断检验结果 | 第48-51页 |
| 4.2.2 Copula函数参数估计 | 第51-53页 |
| 4.2.3 VaR后验分析结果 | 第53-56页 |
| 4.2.4 相依性系数估计结果 | 第56-60页 |
| 5. 总结与展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第68页 |
