| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1. 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 实证研究框架 | 第11-13页 |
| 1.3 研究创新点 | 第13-14页 |
| 2. 文献综述 | 第14-19页 |
| 2.1 金融市场相依性研究综述 | 第14-15页 |
| 2.2 VAR研究综述 | 第15-19页 |
| 3. 模型 | 第19-45页 |
| 3.1 数据预处理与边缘分布选择 | 第19-25页 |
| 3.2 VINE COPULA模型介绍 | 第25-29页 |
| 3.3 二元COPULA模型选择 | 第29-34页 |
| 3.4 相依性测度方法 | 第34-36页 |
| 3.5 VINE COPULA随机数生产算法 | 第36-39页 |
| 3.6 蒙特卡洛法VAR模型 | 第39-42页 |
| 3.7 VAR后验分析 | 第42-45页 |
| 4. 实证研究 | 第45-71页 |
| 4.1 描述性统计 | 第45-51页 |
| 4.2 AP-ARCH模型与边缘分布参数拟合与诊断检验 | 第51-56页 |
| 4.3 VINE COPULA拟合结果 | 第56-58页 |
| 4.4 VAR后验分析结果 | 第58-60页 |
| 4.5 相依性结构报告 | 第60-71页 |
| 5. 结论 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第81页 |