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我国股市与商品期货市场相依性结构分析--基于Vine Copula模型

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1. 绪论第10-14页
    1.1 研究意义第10-11页
    1.2 实证研究框架第11-13页
    1.3 研究创新点第13-14页
2. 文献综述第14-19页
    2.1 金融市场相依性研究综述第14-15页
    2.2 VAR研究综述第15-19页
3. 模型第19-45页
    3.1 数据预处理与边缘分布选择第19-25页
    3.2 VINE COPULA模型介绍第25-29页
    3.3 二元COPULA模型选择第29-34页
    3.4 相依性测度方法第34-36页
    3.5 VINE COPULA随机数生产算法第36-39页
    3.6 蒙特卡洛法VAR模型第39-42页
    3.7 VAR后验分析第42-45页
4. 实证研究第45-71页
    4.1 描述性统计第45-51页
    4.2 AP-ARCH模型与边缘分布参数拟合与诊断检验第51-56页
    4.3 VINE COPULA拟合结果第56-58页
    4.4 VAR后验分析结果第58-60页
    4.5 相依性结构报告第60-71页
5. 结论第71-73页
参考文献第73-80页
致谢第80-81页
在读期间科研成果目录第81页

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