融资融券对股市波动性的影响研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-16页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-11页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·文献综述 | 第11-14页 |
| ·国外文献综述 | 第11-12页 |
| ·国内文献综述 | 第12-14页 |
| ·文献评述 | 第14页 |
| ·研究思路与方法 | 第14-15页 |
| ·研究思路 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·主要创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 融资融券基础理论 | 第16-25页 |
| ·融资融券相关定义界定 | 第16-18页 |
| ·融资融券定义 | 第16页 |
| ·融资融券的交易特点 | 第16-17页 |
| ·融资融券交易的基本经济功能 | 第17-18页 |
| ·融资融券交易的运作机制 | 第18-22页 |
| ·融资融券交易模式 | 第18-20页 |
| ·我国融资融券业务的运行机制 | 第20-22页 |
| ·我国融资融券交易的发展现状 | 第22-25页 |
| 第三章 融资融券对股市波动性的作用机制 | 第25-31页 |
| ·股票市场的波动性 | 第25-26页 |
| ·“股价高估”理论 | 第26-27页 |
| ·融资融券对股市波动性的作用机制 | 第27-31页 |
| ·融资交易对股市波动性的作用机制 | 第28-29页 |
| ·融券交易对股市波动性的作用机制 | 第29-31页 |
| 第四章 融资融券影响股市波动性的实证分析 | 第31-45页 |
| ·实证模型及假设 | 第31-32页 |
| ·数据来源及处理 | 第32页 |
| ·融资交易对股市波动性影响的实证分析 | 第32-39页 |
| ·平稳性检验 | 第32-34页 |
| ·模型滞后阶数的确定及构建 | 第34-37页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第37页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第37-38页 |
| ·方差分解 | 第38-39页 |
| ·融券交易对股市波动影响的实证分析 | 第39-43页 |
| ·平稳性检验 | 第39页 |
| ·模型滞后阶数的确定及构建 | 第39-41页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第41-42页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第42页 |
| ·方差分解 | 第42-43页 |
| ·实证结论及解释 | 第43-45页 |
| 第五章 完善我国融资融券交易发展的政策建议 | 第45-48页 |
| ·扩大融资融券业务规模，促进融资融券协调发展 | 第45-46页 |
| ·有序扩大标的证券范围 | 第45页 |
| ·适当放宽融资融券交易限制 | 第45页 |
| ·培养投资者的“卖空”投资理念 | 第45-46页 |
| ·逐步完善转融通交易机制 | 第46页 |
| ·完善融资融券市场监管体系 | 第46-47页 |
| ·建立健全信息披露制度 | 第47-48页 |
| 第六章 总结与展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 发表论文及参加科研情况说明 | 第52-53页 |
| 附录（一） | 第53-56页 |
| 附录（二） | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
