| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 第一章 引言 | 第12-28页 |
| ·研究背景介绍 | 第12-15页 |
| ·本文工作介绍 | 第15-22页 |
| ·关于随机波动率和通胀风险下的养老基金管理问题 | 第15-17页 |
| ·关于具有保费返还条款的养老基金管理问题 | 第17-19页 |
| ·关于动态目标驱动下的养老基金管理问题 | 第19-20页 |
| ·关于模型不确定条件下的养老基金管理问题 | 第20-22页 |
| ·预备知识 | 第22-28页 |
| ·随机最优控制 | 第22-23页 |
| ·时间不一致性问题简介 | 第23-24页 |
| ·时间不一致性问题的处理方法 | 第24-26页 |
| ·一些随机分析知识 | 第26-28页 |
| 第二章 Heston波动率模型下带通胀的DC型养老基金的均衡投资策略 | 第28-54页 |
| ·引言 | 第28-31页 |
| ·金融市场和模型 | 第31-36页 |
| ·金融市场 | 第31-33页 |
| ·财富过程 | 第33-36页 |
| ·退休前累积阶段的优化问题及验证定理 | 第36-42页 |
| ·验证定理 | 第36-38页 |
| ·均衡策略 | 第38-42页 |
| ·退休后给付阶段的优化问题及验证定理 | 第42-46页 |
| ·验证定理 | 第42-44页 |
| ·均衡策略 | 第44-46页 |
| ·敏感性分析 | 第46-49页 |
| ·均衡策略的分析 | 第46-47页 |
| ·均衡有效前沿的分析 | 第47-49页 |
| ·小结 | 第49页 |
| ·本章附录 | 第49-54页 |
| 第三章 跳扩散模型下DC型养老基金的预先承诺策略和均衡策略 | 第54-86页 |
| ·引言 | 第54-57页 |
| ·数学模型 | 第57-61页 |
| ·金融市场 | 第57-58页 |
| ·财富过程 | 第58-61页 |
| ·预先承诺投资策略 | 第61-66页 |
| ·辅助问题的解 | 第62-63页 |
| ·原始问题的解 | 第63-66页 |
| ·均衡投资策略 | 第66-76页 |
| ·问题形成及验证定理 | 第67-69页 |
| ·最优化问题的解 | 第69-73页 |
| ·两种特殊情形 | 第73-76页 |
| ·数值模拟和敏感性分析 | 第76-81页 |
| ·小结 | 第81页 |
| ·本章附录 | 第81-86页 |
| 第四章 动态投资目标下DC型养老基金的最优投资策略 | 第86-106页 |
| ·引言 | 第86-88页 |
| ·金融市场及财富过程 | 第88-92页 |
| ·金融市场 | 第89-90页 |
| ·财富过程 | 第90-92页 |
| ·平方损失目标下的最优投资问题 | 第92-96页 |
| ·问题求解 | 第93-96页 |
| ·均值-方差目标下的最优投资问题 | 第96-101页 |
| ·辅助问题的解 | 第97-98页 |
| ·原始问题的解 | 第98-101页 |
| ·数值算例 | 第101-103页 |
| ·小结 | 第103-106页 |
| 第五章 随机收入和随机利率环境下DC型养老基金的鲁棒最优控制 | 第106-124页 |
| ·引言 | 第106-108页 |
| ·假设和模型 | 第108-114页 |
| ·金融市场 | 第108-109页 |
| ·财富过程 | 第109-111页 |
| ·鲁棒优化问题 | 第111-114页 |
| ·鲁棒最优投资策略 | 第114-118页 |
| ·次优投资策略 | 第118-119页 |
| ·数值分析 | 第119-124页 |
| ·年金现值因子α(t,r(t))近似表示的有效性分析 | 第120页 |
| ·最优策略的敏感性分析 | 第120-121页 |
| ·效用损失分析 | 第121-124页 |
| 第六章 结论 | 第124-128页 |
| ·主要结论 | 第124-125页 |
| ·研究展望 | 第125-128页 |
| 参考文献 | 第128-138页 |
| 在学期间的研究成果 | 第138-140页 |
| 致谢 | 第140-141页 |
