| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-12页 |
| ·期权的发展历史 | 第10页 |
| ·期权的作用与分类 | 第10-11页 |
| ·期权定价模型 | 第11-12页 |
| 第二章 Black-Scholes期权定价模型的研究 | 第12-16页 |
| ·基本概念 | 第12页 |
| ·期权 | 第12页 |
| ·买权-买权评价关系 | 第12页 |
| ·资产组合价值的变化 | 第12-13页 |
| ·期权价值的演化 | 第13-14页 |
| ·Black-Scholes偏微分方程 | 第14-16页 |
| 第三章 随机利率模型下的期权定价 | 第16-32页 |
| ·高斯利率模型下的期权定价问题 | 第16-20页 |
| ·一般高斯随机利率模型 | 第16-18页 |
| ·Vasicek利率模型 | 第18-19页 |
| ·Hull-White利率模型 | 第19-20页 |
| ·MHL利率模型 | 第20页 |
| ·非高斯利率模型下的期权定价问题 | 第20-32页 |
| ·预备知识 | 第20-30页 |
| ·CIR利率模型 | 第30-31页 |
| ·Brennan-Schwartz利率模型 | 第31-32页 |
| 第四章 期权定价的蒙特卡洛方法 | 第32-38页 |
| ·基础知识 | 第32页 |
| ·Monte Carlo方法的技术实现 | 第32-35页 |
| ·标的资产价格路径模拟 | 第32-34页 |
| ·模拟运算次数与精度 | 第34-35页 |
| ·收敛速度比较 | 第35页 |
| ·适用的期权品种及其优势 | 第35-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40页 |