| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-13页 |
| ·研究思路与创新 | 第13-15页 |
| ·研究思路 | 第13页 |
| ·研究的创新点 | 第13-15页 |
| 第2章 商业银行贷款定价方法 | 第15-28页 |
| ·商业银行贷款定价的理论依据 | 第15-16页 |
| ·资产负债综合管理理论 | 第15页 |
| ·信息不对称与信贷配给理论 | 第15-16页 |
| ·经济资本管理理论 | 第16页 |
| ·五种成熟的贷款定价方法介绍 | 第16-26页 |
| ·成本加成法 | 第16-17页 |
| ·价格领导定价法 | 第17-18页 |
| ·客户盈利分析定价法 | 第18-19页 |
| ·期权定价方法 | 第19-23页 |
| ·RAROC 贷款定价方法 | 第23-26页 |
| ·对我国商业银行贷款定价模式的思考 | 第26-28页 |
| 第3章 RAROC 法各指标分析及计量 | 第28-49页 |
| ·预期损失（EL）的计量 | 第28-38页 |
| ·风险暴露（EAD）的计量 | 第29-30页 |
| ·违约概率（PD）的计量 | 第30-35页 |
| ·违约损失率（LGD）的计量 | 第35-38页 |
| ·非预期损失（UL）的计量 | 第38-45页 |
| ·美洲银行的计量方法 | 第39页 |
| ·VaR（Value at Risk，在险价值） | 第39-45页 |
| ·运营成本计量 | 第45-46页 |
| ·资金成本的计量 | 第46-47页 |
| ·目标 RAROC 的确定 | 第47-49页 |
| 第4章 对 RAROC 法的修正 | 第49-60页 |
| ·对操作风险（Operational Risk）的修正 | 第49-52页 |
| ·操作风险基本指标法 | 第49页 |
| ·操作风险标准法 | 第49-51页 |
| ·操作风险高级计量法 | 第51-52页 |
| ·对经济资本收益的修正 | 第52-55页 |
| ·对客户关系动态调整的修正 | 第55-60页 |
| ·内部资金转移价格计算法 | 第56-57页 |
| ·实用资金现价推定法 | 第57页 |
| ·实现效益推定计算法 | 第57-60页 |
| 第5章 实证 | 第60-65页 |
| ·单笔贷款定价 | 第60-62页 |
| ·利用修正后的模型调整贷款利率 | 第62-65页 |
| ·对操作风险经济资本的调整 | 第62-63页 |
| ·对经济资本收益的调整 | 第63页 |
| ·客户综合回报动态调整 | 第63-65页 |
| 研究结论 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 致谢 | 第70页 |