| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-20页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-16页 |
| ·利率风险评估 | 第12-14页 |
| ·信用风险评估 | 第14-16页 |
| ·文献综述小结 | 第16页 |
| ·研究方法与内容 | 第16-18页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·研究内容 | 第17-18页 |
| ·技术路线图 | 第18页 |
| ·主要创新点及不足 | 第18-20页 |
| ·存在的创新点 | 第18-19页 |
| ·存在的不足点 | 第19-20页 |
| 第二章 相关概念及理论基础 | 第20-35页 |
| ·中小企业的定义及划型标准 | 第20页 |
| ·中小企业私募债的定义及特点 | 第20-22页 |
| ·中小企业私募债的定义 | 第20-21页 |
| ·中小企业私募债的特点 | 第21-22页 |
| ·中小企业私募债的风险类别 | 第22-24页 |
| ·利率风险 | 第22-23页 |
| ·信用风险 | 第23页 |
| ·道德风险 | 第23页 |
| ·流动性风险 | 第23-24页 |
| ·中小企业私募债风险评估方法 | 第24-35页 |
| ·利率风险评估方法 | 第24-30页 |
| ·信用风险评估方法 | 第30-35页 |
| 第三章中小企业私募债的发展现状分析 | 第35-48页 |
| ·中小企业私募债的发行现状分析 | 第35-42页 |
| ·整体发行情况 | 第35页 |
| ·发行主体分析 | 第35-37页 |
| ·行业属性分析 | 第37-39页 |
| ·发行地域分析 | 第39-40页 |
| ·担保情况分析 | 第40-41页 |
| ·信用评级分析 | 第41-42页 |
| ·中小企业私募债发展的优势分析 | 第42-44页 |
| ·融资成本较低 | 第42-43页 |
| ·发行条件宽松 | 第43页 |
| ·资金使用灵活 | 第43-44页 |
| ·发行速度较快 | 第44页 |
| ·提高市场影响力 | 第44页 |
| ·中小企业私募债存在的问题分析 | 第44-48页 |
| ·承销券商门槛较低 | 第44-46页 |
| ·增信措施加重成本 | 第46页 |
| ·流动性仍十分缺乏 | 第46页 |
| ·信用等级门槛偏高 | 第46-47页 |
| ·信息披露存在漏洞 | 第47页 |
| ·缺乏违约处置经验 | 第47-48页 |
| 第四章 中小企业私募债利率风险评估 | 第48-59页 |
| ·中小企业私募债收益率波动分析 | 第48-51页 |
| ·样本选取 | 第48-50页 |
| ·数据分析 | 第50-51页 |
| ·研究小结 | 第51页 |
| ·基于修正久期和凸性模型的利率风险评估 | 第51-58页 |
| ·样本选取 | 第51-53页 |
| ·评估过程 | 第53-56页 |
| ·结果分析 | 第56-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 第五章 中小企业私募债信用风险评估 | 第59-69页 |
| ·整体研究思路 | 第59页 |
| ·Credit Metrics模型框架 | 第59-60页 |
| ·基于Credit Metrics模型的信用风险评估 | 第60-67页 |
| ·样本选取 | 第60页 |
| ·评估过程 | 第60-67页 |
| ·结果分析 | 第67页 |
| ·本章小结 | 第67-69页 |
| 第六章 中小企业私募债风险防范对策及建议 | 第69-72页 |
| ·提高私募债的流动性以分散投资风险 | 第69-70页 |
| ·放宽投资主体范围 | 第69页 |
| ·完善信息披露方式 | 第69页 |
| ·创新交易结构设计 | 第69-70页 |
| ·完善中小企业私募债信用评级机制 | 第70-72页 |
| ·建立私募债信用评级报备和违约率统计制度 | 第70页 |
| ·出台私募债券信用评级业务指引推荐标准 | 第70页 |
| ·发挥行业自律组织作用加强私募债评级监管 | 第70-72页 |
| 结束语 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第77页 |