| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-21页 |
| 第一节 选题背景和意义 | 第10-12页 |
| 第二节 文献综述 | 第12-18页 |
| 第三节 论文结构和研究方法 | 第18-21页 |
| 第二章 理论基础 | 第21-31页 |
| 第一节 Shibor 运行机制及其基准性 | 第21-23页 |
| 第二节 触发性结构化理财产品的理论知识 | 第23-24页 |
| 第三节 Shibor 利率模型 | 第24-26页 |
| 第四节 MCMC 参数模拟方法 | 第26-30页 |
| 第五节 傅里叶变换法 | 第30-31页 |
| 第三章 模型的先验分布与参数估计结果 | 第31-36页 |
| 第一节 模型的先验分布 | 第31页 |
| 第二节 抽样方法 | 第31-32页 |
| 第三节 数据选择 | 第32页 |
| 第四节 参数模拟结果 | 第32-36页 |
| 第四章 触发性结构化 shibor 利率产品定价的理论分析 | 第36-53页 |
| 第一节 触发性结构化利率产品的介绍和价值分析 | 第36页 |
| 第二节 触发性结构化利率产品的的定价分析 | 第36-37页 |
| 第三节 基于傅里叶变换的定价推导过程 | 第37-53页 |
| 第五章 触发性结构化利率产品的价值计算 | 第53-58页 |
| 第一节 产品选择和介绍 | 第53-55页 |
| 第二节 理财产品具体定价计算 | 第55-58页 |
| 第六章 总结与展望 | 第58-60页 |
| 第一节 本文的主要工作和结论 | 第58页 |
| 第二节 存在的不足和研究展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |