基于LMM-SV-JD模型的CMS价差区间型债券定价研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| 第一节 研究背景 | 第10-11页 |
| 第二节 研究意义 | 第11-12页 |
| 第三节 研究框架以及创新点 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-26页 |
| 第一节 与 CMS 挂钩的衍生品定价方法 | 第14-15页 |
| 第二节 Libor 市场模型 | 第15-22页 |
| 第三节 基于 LSM 方法的期权定价方法 | 第22-24页 |
| 第四节 对现有研究局限性的评述 | 第24-26页 |
| 第三章 CMS 价差类债券的定价的基本理论分析 | 第26-32页 |
| 第一节 基本价值构成分析 | 第26-28页 |
| 第二节 附息债券的定价方法 | 第28-29页 |
| 第三节 可赎回权的定价方法 | 第29-31页 |
| 第四节 本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 LMM-SV-JD 模型的参数估计 | 第32-55页 |
| 第一节 Libor 市场模型的研究意义 | 第32页 |
| 第二节 选择 Libor 市场模型的改进方法 | 第32-34页 |
| 第三节 模型参数的校准和估计 | 第34-43页 |
| 第四节 实证分析 | 第43-54页 |
| 第五节 本章小结 | 第54-55页 |
| 第五章 CMS 价差区间型债券定价分析 | 第55-65页 |
| 第一节 理论分析 | 第55-61页 |
| 第二节 实证分析 | 第61-64页 |
| 第三节 本章小结 | 第64-65页 |
| 第六章 结论与展望 | 第65-67页 |
| 第一节 研究结论 | 第65-66页 |
| 第二节 研究展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 附录 | 第71-81页 |
| 作者在读期间发表的论文 | 第81页 |
| 作者在读期间参与的科研项目 | 第81-82页 |
| 致谢 | 第82-83页 |
