| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-19页 |
| ·研究的背景及意义 | 第12-14页 |
| ·研究内容、方法与技术路线 | 第14-17页 |
| ·研究的主要内容 | 第14页 |
| ·研究方法 | 第14-16页 |
| ·研究的技术路线 | 第16-17页 |
| ·研究的创新点及不足 | 第17-19页 |
| 2. 国内外研究的现状及发展动态 | 第19-24页 |
| ·系统性金融风险的界定、生成与传递 | 第19-21页 |
| ·系统性金融风险外溢效应的测度 | 第21-23页 |
| ·文献综述评述 | 第23-24页 |
| 3. 系统性金融风险溢出效应的理论分析 | 第24-33页 |
| ·银行业系统性金融风险 | 第24-27页 |
| ·银行业系统性风险产生的理论基础 | 第24-25页 |
| ·银行业系统性风险产生的现实基础 | 第25-27页 |
| ·证券业系统性金融风险 | 第27-28页 |
| ·证券业与银行业的比较 | 第27-28页 |
| ·证券业风险分析 | 第28页 |
| ·保险业系统性金融风险 | 第28-29页 |
| ·银证保金融子行业间系统性金融风险外溢机理分析 | 第29-31页 |
| ·直接传导机制 | 第29-30页 |
| ·间接传导机制 | 第30-31页 |
| ·银证保金融子行业间系统性金融风险外溢现实基础 | 第31-33页 |
| ·我国银、证、保之间业务合作的制度基础 | 第31页 |
| ·我国银、证、保之间业务合作的需求分析 | 第31-33页 |
| 4. 系统性金融风险溢出效应的实证分析：模型、变量及描述性统计 | 第33-38页 |
| ·静态CoVaR模型 | 第34页 |
| ·动态R-CoVaR模型 | 第34-35页 |
| ·变量选择与数据说明 | 第35页 |
| ·数据预处理及描述性统计 | 第35-38页 |
| 5. 系统性金融风险溢出效应的实证分析：基于CoVaR方法静态研究 | 第38-48页 |
| ·静态CoVaR模型实证过程及回归结果 | 第38-40页 |
| ·微观视角实证结果分析------风险的边际溢出效应 | 第40-45页 |
| ·实证结论 | 第40-43页 |
| ·结论分析 | 第43-45页 |
| ·宏观视角实证结果分析------风险的总溢出效应 | 第45-48页 |
| ·实证结论 | 第45-47页 |
| ·结论分析 | 第47-48页 |
| 6. 系统性金融风险溢出效应的实证分析：基于R-CoVaR方法动态研究 | 第48-53页 |
| ·正常风险水平下的动态分析 | 第48-51页 |
| ·极端风险水平下的动态分析 | 第51-53页 |
| 7. 实证结论与政策建议 | 第53-57页 |
| ·静态分析结论及政策建议 | 第53-54页 |
| ·动态分析结论及政策建议 | 第54-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录 | 第60-65页 |
| 致谢 | 第65-67页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第67页 |
