| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-11页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究思路及主要内容 | 第11-12页 |
| ·研究思路 | 第11页 |
| ·主要内容 | 第11-12页 |
| ·研究方案及技术路线 | 第12-14页 |
| ·研究方案 | 第12-14页 |
| ·技术路线 | 第14页 |
| ·重点、难点及可能的创新之处 | 第14-16页 |
| ·重点与难点 | 第14-15页 |
| ·可能的创新之处 | 第15-16页 |
| 第2章 文献综述与相关理论基础 | 第16-33页 |
| ·文献综述 | 第16-22页 |
| ·国外研究综述 | 第16-19页 |
| ·国内研究综述 | 第19-22页 |
| ·相关理论基础 | 第22-33页 |
| ·利率期限结构及其形状 | 第22页 |
| ·利率期限结构的理论研究 | 第22-27页 |
| ·利率期限结构宏观应用的理论基础 | 第27-33页 |
| 第3章 基于 NELSON-SIEGEL 模型的国债利率期限结构的静态拟合 | 第33-43页 |
| ·NELSON-SIEGEL 模型简介 | 第33-35页 |
| ·选取样本以及构建模型 | 第35-39页 |
| ·利率期限结构曲线及其成因分析 | 第39-40页 |
| ·利率期限结构的月度变化 | 第40-43页 |
| 第4章 利率期限结构与宏观经济的关联性研究 | 第43-52页 |
| ·利率期限结构的动态变化及宏观解释 | 第43-46页 |
| ·利率期限结构的月度动态变化 | 第43-44页 |
| ·利率期限结构的宏观应用及其解释 | 第44-46页 |
| ·利率期限结构的主成分分析 | 第46-52页 |
| ·主成分分析方法的数学原理介绍 | 第46-47页 |
| ·主成分分析 | 第47-52页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第52-56页 |
| ·研究结论 | 第52-53页 |
| ·我国利率期限结构改革的政策 | 第53-55页 |
| ·研究不足与后续研究方向 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 在读期间完成的研究成果 | 第61页 |