| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| ·研究背景 | 第9-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-16页 |
| ·论文研究思路 | 第16-18页 |
| ·本文理论创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 VaR 与 ES 估计模型 | 第19-25页 |
| ·VaR 估计模型 | 第19-21页 |
| ·置信水平的确定 | 第19-20页 |
| ·时间间隔的确定 | 第20页 |
| ·期望收益率密度 | 第20-21页 |
| ·VaR 估计模型的作用 | 第21-22页 |
| ·ES 估计模型 | 第22页 |
| ·VaR 与 ES 估计模型的区别与联系 | 第22-25页 |
| 第3章 半参数方法下 VaR 与 ES 估计模型的计算 | 第25-44页 |
| ·极值理论主要模型 | 第25-30页 |
| ·广义极值分布 | 第25-27页 |
| ·广义帕累托分布(GPD) | 第27-28页 |
| ·广义拉普拉斯分布(GLD) | 第28-29页 |
| ·门限值极限法 | 第29-30页 |
| ·APARCH 模型 | 第30页 |
| ·不同分布下的 VaR 与 ES 估计模型 | 第30-34页 |
| ·广义极值分布下 VaR 和 ES 模型 | 第32页 |
| ·广义帕累托分布下 VaR 和 ES 模型 | 第32-33页 |
| ·广义拉普拉斯分布下 VaR 和 ES 模型 | 第33-34页 |
| ·VaR 与 ES 模型的估计方法 | 第34-36页 |
| ·最大似然估计 | 第34-35页 |
| ·Pickands 估计 | 第35页 |
| ·Hill 估计方法 | 第35页 |
| ·矩估计方法 | 第35页 |
| ·核估计方法 | 第35-36页 |
| ·VaR 与 ES 模型精准性的检验方法 | 第36-44页 |
| ·失败检测法 | 第36-38页 |
| ·返回检验法 | 第38-41页 |
| ·分布预测法 | 第41-42页 |
| ·超额损失大小检验法 | 第42页 |
| ·方差检验法 | 第42页 |
| ·概率预测法 | 第42-43页 |
| ·风险轨迹检验法 | 第43-44页 |
| 第4章 VaR 与 ES 模型的实证分析 | 第44-52页 |
| ·实证研究方法 | 第44-45页 |
| ·不同分布下 VaR 和 ES 模型分析 | 第45-48页 |
| ·广义极值分布下 VaR 和 ES 模型分析 | 第45-46页 |
| ·广义帕累托分布下 VaR 和 ES 模型分析 | 第46-47页 |
| ·广义拉普拉斯分布下 VaR 和 ES 模型分析 | 第47-48页 |
| ·VaR 和 ES 估计模型有效性检验 | 第48-52页 |
| 第5章 结论 | 第52-55页 |
| ·我国股票市场中 VaR 与 ES 模型 | 第52页 |
| ·我国股票市场 VaR 与 ES 模型的比较 | 第52-55页 |
| 第6章 展望和建议 | 第55-58页 |
| ·我国风险管理体系现状 | 第55-56页 |
| ·对我国风险管理体系的建议 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62页 |