| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-11页 |
| ·国外研究文献综述 | 第8-9页 |
| ·国内研究文献综述 | 第9-11页 |
| ·研究内容与结构框架 | 第11-12页 |
| ·研究内容 | 第11-12页 |
| ·结构框架 | 第12页 |
| ·本文可能的创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 即期汇率与远期汇率关系研究的理论基础 | 第13-19页 |
| ·外汇市场相关概念 | 第13-14页 |
| ·外汇交易相关概念 | 第13页 |
| ·远期外汇市场的主要参与者 | 第13-14页 |
| ·利率平价理论 | 第14-15页 |
| ·抛补利率平价理论 | 第14-15页 |
| ·非抛补利率平价理论 | 第15页 |
| ·研究即期市场与 NDF 市场互动关系的实证方法 | 第15-17页 |
| ·Granger 因果检验 | 第15-16页 |
| ·GARCH 族模型 | 第16-17页 |
| ·本章小结 | 第17-19页 |
| 第三章 即期市场与 NDF 市场的互动机理分析 | 第19-31页 |
| ·境内外人民币外汇市场的发展历程与现状 | 第19-25页 |
| ·人民币即期外汇市场 | 第19-21页 |
| ·境内人民币远期外汇市场 | 第21-22页 |
| ·离岸人民币 NDF 市场 | 第22-25页 |
| ·即期市场与 NDF 市场互动关系的机理分析 | 第25-27页 |
| ·影响即期市场与 NDF 市场互动关系的因素 | 第27-29页 |
| ·政府金融管制因素 | 第27-28页 |
| ·市场参与者因素 | 第28-29页 |
| ·其他因素 | 第29页 |
| ·本章小结 | 第29-31页 |
| 第四章 即期市场与 NDF 市场互动关系的实证研究 | 第31-49页 |
| ·实证方法与模型 | 第31-32页 |
| ·报酬溢出效应的 Granger 因果检验方法 | 第31页 |
| ·波动溢出效应的 MA(1)-GARCH(1,1)模型 | 第31-32页 |
| ·实证结果与分析 | 第32-47页 |
| ·数据选取与处理 | 第32页 |
| ·汇率走势分析与统计性描述 | 第32-35页 |
| ·平稳性检验 | 第35-36页 |
| ·报酬溢出效应：Granger 因果检验 | 第36-40页 |
| ·波动溢出效应：MA(1)-GARCH(1,1) 模型 | 第40-46页 |
| ·报酬溢出效应和波动溢出效应的进一步分析 | 第46-47页 |
| ·本章小结 | 第47-49页 |
| 第五章 结论与相关建议 | 第49-52页 |
| ·研究结论 | 第49-50页 |
| ·相关政策建议 | 第50-51页 |
| ·进一步推进人民币汇率形成机制改革 | 第50页 |
| ·加快发展境内远期外汇市场 | 第50-51页 |
| ·逐步实现 NDF 市场在岸化 | 第51页 |
| ·不足与展望 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录A 即期汇率与 NDF 汇率收益率波动集群性示意图 | 第56-57页 |
| 附录B 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第57页 |
