基于混沌理论的中国金融市场投资决策研究

摘要	第1-6页
Abstract	第6-15页
注释表	第15-17页
第一章 绪论	第17-39页
·选题的背景及研究意义	第17-19页
·选题背景	第17-18页
·研究意义	第18-19页
·混沌理论发展现状综述	第19-27页
·混沌的起源和定义	第19-23页
·混沌时间序列分析	第23-25页
·混沌理论在金融市场分析中的研究状况	第25-27页
·金融投资理论	第27-34页
·价值投资理论	第27-29页
·行为金融理论	第29-31页
·分形市场假说	第31-33页
·投资组合理论	第33-34页
·研究内容和研究思路	第34-37页
·研究内容	第34-36页
·研究思路	第36-37页
·本文的创新点	第37-38页
·本章小结	第38-39页
第二章 中国金融市场混沌性检验	第39-65页
·金融时间序列混沌性检验方法	第39-44页
·数据处理方法	第39-40页
·金融时间序列的非线性检验	第40-42页
·金融时间序列的确定性检验	第42页
·金融时间序列的相空间重构	第42-44页
·中国股票市场的混沌性检验	第44-48页
·中国股票市场的非线性检验	第44-46页
·中国股票市场的确定性检验	第46-47页
·中国股票市场的相空间重构和几何不变量计算	第47-48页
·结论	第48页
·中国期货市场的混沌性检验	第48-56页
·中国期货市场的非线性检验	第50-53页
·中国期货市场的确定性检验	第53-54页
·中国期货市场的相空间重构和几何不变量计算	第54-56页
·结论	第56页
·中国黄金市场的混沌性检验	第56-64页
·中国黄金市场的非线性检验	第57-59页
·中国黄金市场的确定性检验	第59-60页
·基于相空间重构的中外黄金市场的混沌特性比较	第60-63页
·结论	第63-64页
·本章小结	第64-65页
第三章 中国金融市场的噪声检测和平滑	第65-90页
·噪声对金融市场投资决策的影响	第65-66页
·中国金融市场的噪声级别检测	第66-77页
·关联积分法	第66-69页
·粗糙纹理熵方法	第69-71页
·小波方法	第71-76页
·不同噪声估计方法的比较	第76-77页
·中国金融市场的噪声平滑	第77-89页
·非线性局部平均法	第77-79页
·局部投影法	第79-82页
·小波平滑方法	第82-88页
·各降噪方法的效果比较	第88-89页
·本章小结	第89-90页
第四章 中国金融市场的混沌预测	第90-114页
·基于最大 LYAPUNOV 指数的预测方法	第90-92页
·自适应预测模型	第92-97页
·Volterra 级数	第93页
·基于 Volterra 级数的自适应预测模型	第93-95页
·实证研究	第95-97页
·神经网络预测	第97-113页
·引言	第97页
·递归预测器神经网络模型	第97-101页
·实证研究	第101-112页
·结论	第112-113页
·本章小结	第113-114页
第五章 中国金融市场的混沌交易模型和投资组合模型	第114-142页
·混沌分形视角下的技术分析三大假设	第114-118页
·“市场行为涵盖一切”是金融混沌系统确定性的成因	第114-115页
·R/S 分析检验价格的趋势性	第115-116页
·“历史重演”是自相似性的表现	第116-118页
·金融市场投资决策的混沌交易模型	第118-134页
·移动平均线交易模型	第118-121页
·基于滤子法则的交易模型	第121-123页
·基于遗传规划的混合交易模型	第123-134页
·非线性投资组合模型	第134-140页
·引言	第134-135页
·基于损失规避的效用函数-偏度投资组合模型	第135-137页
·自适应适应值共享遗传算法	第137-138页
·实证分析	第138-140页
·本章小结	第140-142页
第六章 总结与展望	第142-144页
·研究工作总结	第142-143页
·研究展望	第143-144页
参考文献	第144-155页
致谢	第155-156页
在学期间的研究成果及发表的学术论文	第156页