金融市场已实现波动率预测研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-16页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 第二节 国内外研究文献综述 | 第11-14页 |
| 第三节 研究内容及思路框架 | 第14-15页 |
| 第四节 研究创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 已实现波动率理论 | 第16-22页 |
| 第一节 已实现波动率的理论基础 | 第16-17页 |
| 第二节 己实现波动率的最优采样频率及算法 | 第17-18页 |
| 一、最优采样频率 | 第17-18页 |
| 二、己实现波动率的算法 | 第18页 |
| 第三节 已实现波动率的特征 | 第18-19页 |
| 第四节 己实现波动率模型的优势 | 第19-22页 |
| 第三章 己实现波动率预测模型的理论框架 | 第22-37页 |
| 第一节 HAR-RV模型 | 第22-25页 |
| 第二节 TVF模型 | 第25-29页 |
| 一、指数加权移动平均法 | 第25-26页 |
| 二、经典核密度估计 | 第26-28页 |
| 三、动态核密度估计 | 第28-29页 |
| 四、TVF模型的参数估计 | 第29页 |
| 第三节 自适应组合预测模型 | 第29-35页 |
| 一、组合预测理论概述 | 第30-32页 |
| 二、自适应权重组合预测模型 | 第32-35页 |
| 第四节 GARCH和FIGARCH模型 | 第35-37页 |
| 第四章 模型预测能力的评价体系 | 第37-44页 |
| 第一节 滚动时间窗口预测策略 | 第37-38页 |
| 第二节 损失函数法 | 第38-40页 |
| 第三节 SPA检验 | 第40-42页 |
| 第四节 M-Z回归法 | 第42-44页 |
| 第五章 已实现波动率预测模型的实证研究 | 第44-58页 |
| 第一节 样本数据说明及描述性统计 | 第44-49页 |
| 一、样本数据说明 | 第44页 |
| 二、描述性统计 | 第44-49页 |
| 第二节 基于损失函数法的模型预测能力评价结果 | 第49-50页 |
| 第三节 基于SPA检验的模型预测能力评价结果 | 第50-52页 |
| 第四节 基于M-Z回归法的模型预测能力评价结果 | 第52-58页 |
| 第六章 结论与展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
