| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1. 导论 | 第11-19页 |
| ·研究的背景及意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-17页 |
| ·国外研究现状 | 第12-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内外研究现状评析 | 第15-17页 |
| ·研究的内容与方法 | 第17-18页 |
| ·创新和不足之处 | 第18-19页 |
| 2. 全国社会保障基金及其投资运营情况 | 第19-28页 |
| ·全国社会保障基金概念、特点及构成 | 第19-20页 |
| ·全国社会保障基金的投资运营情况 | 第20-28页 |
| ·全国社会保障基金的投资理念 | 第20-21页 |
| ·全国社会保障基金的筹资来源 | 第21-22页 |
| ·全国社会保障基金的境内证券委托投资 | 第22-23页 |
| ·全国社会保障基金的资产配置与投资收益 | 第23-24页 |
| ·全国社会保障基金投资运营模式 | 第24-28页 |
| 3. 全国社会保障基金投资运营绩效评价方法 | 第28-58页 |
| ·全国社会保障基金绩效评价的理论基础 | 第29-38页 |
| ·均值—方差模型 | 第29-36页 |
| ·资本资产定价模型 | 第36-38页 |
| ·全国社会保障基金绩效评价的经典指标 | 第38-45页 |
| ·净资产法 | 第39页 |
| ·收益率的测算 | 第39-42页 |
| ·“三大指标”的风险调整收益评价方法 | 第42-44页 |
| ·其他风险调整收益评价方法 | 第44-45页 |
| ·我国目前社保基金投资运营绩效评价体系及其存在的问题 | 第45-50页 |
| ·我国目前的社保基金绩效评价体系 | 第45-49页 |
| ·我国社保基金绩效评价中存在的问题 | 第49-50页 |
| ·传统绩效评价方法的比较和不足 | 第50-51页 |
| ·VaR技术简介 | 第51-56页 |
| ·VaR产生的背景 | 第51-52页 |
| ·VaR的含义 | 第52-54页 |
| ·VaR的计算方法 | 第54-56页 |
| ·基于VaR的RAROC模型 | 第56-58页 |
| ·RAROC模型的基本思路 | 第56-57页 |
| ·以VaR取代σ的修正Sharpe比率 | 第57页 |
| ·以市场收益率替代无风险利率的修正Sharpe比率 | 第57-58页 |
| 4. 全国社会保障基金投资运营绩效评价的实证研究 | 第58-70页 |
| ·实证研究步骤 | 第58-66页 |
| ·研究对象和数据的来源 | 第58-60页 |
| ·无风险收益率数据的选择和处理 | 第60页 |
| ·市场组合收益率数据的选择和处理 | 第60页 |
| ·全国社会保障基金组合收益率数据的选择和处理 | 第60-66页 |
| ·实证研究结果分析 | 第66-68页 |
| ·全国社会保障基金五个组合的各个绩效评价指标归纳比较分析 | 第66-67页 |
| ·全国社会保障基金五个组合的绩效排名分析 | 第67-68页 |
| ·提高我国全国社会保障基金投资运营绩效水平的政策建议 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 附录 | 第73-103页 |
| 后记 | 第103-104页 |
| 致谢 | 第104-105页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第105页 |
