| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 1. 绪论 | 第14-26页 |
| ·选题背景 | 第14-16页 |
| ·研究意义 | 第16页 |
| ·文献综述 | 第16-22页 |
| ·国外文献综述 | 第16-20页 |
| ·国内文献综述 | 第20-22页 |
| ·研究思路与框架 | 第22-24页 |
| ·创新点 | 第24-26页 |
| 2. 国内外黄金市场的发展 | 第26-33页 |
| ·世界黄金市场的发展 | 第26-30页 |
| ·我国黄金市场的发展 | 第30-33页 |
| 3. 期货市场对现货市场信息传递效应的理论基础 | 第33-39页 |
| ·期现货市场间信息传递理论 | 第33-34页 |
| ·期货与现货价格间引导关系的理论基础 | 第34-36页 |
| ·市场有效性理论 | 第34-35页 |
| ·Hoffman理论 | 第35-36页 |
| ·期货合约推出对现货市场波动性影响的理论基础 | 第36-39页 |
| ·信息传递 | 第36-37页 |
| ·正反馈交易效应 | 第37页 |
| ·到期日效应 | 第37-38页 |
| ·期货市场功能 | 第38-39页 |
| 4. 我国黄金期货与黄金现货价格间引导关系的实证检验 | 第39-50页 |
| ·数据选择与实证模型介绍 | 第39-44页 |
| ·数据的选择与处理 | 第39-40页 |
| ·实证模型介绍 | 第40-44页 |
| ·实证检验 | 第44-49页 |
| ·时间序列图和统计指标检验 | 第44-45页 |
| ·ADF单位根检验 | 第45-46页 |
| ·Johansen协整检验 | 第46-47页 |
| ·误差修正模型 | 第47-48页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第48-49页 |
| ·实证结果小结 | 第49-50页 |
| 5. 我国黄金期货推出对黄金现货市场波动性影响的实证检验 | 第50-62页 |
| ·数据选择和实证模型介绍 | 第50-53页 |
| ·数据的选择与处理 | 第50-51页 |
| ·实证模型介绍 | 第51-53页 |
| ·实证检验 | 第53-61页 |
| ·GARCH模型检验 | 第53-56页 |
| ·引入虚拟变量D的GARCH模型检验 | 第56-58页 |
| ·Harmo波动溢出模型 | 第58-61页 |
| ·实证总结 | 第61-62页 |
| 6. 总结、不足与展望 | 第62-66页 |
| ·全文总结及原因分析 | 第62-65页 |
| ·我国黄金期货与黄金现货价格间的引导关系 | 第62-63页 |
| ·我国黄金期货推出对黄金现货市场波动性影响 | 第63-65页 |
| ·不足和展望 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 后记 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-73页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第73页 |