QFII持股与股价波动关系的实证研究--基于我国上市公司的经验数据
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-19页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第13-15页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·逻辑结构及主要内容 | 第15-16页 |
| ·研究方法、创新及不足 | 第16-19页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·本文创新及不足 | 第17-19页 |
| 2. 国内外文献综述 | 第19-28页 |
| ·机构投资者与股市波动文献综述 | 第19-23页 |
| ·国外相关研究 | 第19-20页 |
| ·国内相关研究 | 第20-23页 |
| ·QFⅡ与股市波动文献综述 | 第23-27页 |
| ·国外相关研究 | 第23-24页 |
| ·国内相关研究 | 第24-27页 |
| ·文献述评 | 第27-28页 |
| 3. QFⅡ制度的理论基础及在我国的发展现状 | 第28-37页 |
| ·QFⅡ制度的理论基础 | 第28-33页 |
| ·双缺口模型理论 | 第28-29页 |
| ·金融深化理论 | 第29-30页 |
| ·国际资本流动理论 | 第30-31页 |
| ·资产组合投资理论 | 第31-33页 |
| ·QFⅡ在我国的发展现状 | 第33-37页 |
| ·QFⅡ在我国的发展进程 | 第33-35页 |
| ·QFⅡ在我国A股的交易情况 | 第35-36页 |
| ·QFⅡ在我国的资产配置情况 | 第36-37页 |
| 4. QFⅡ影响股价波动的潜在途径 | 第37-46页 |
| ·QFⅡ投资行为引发的羊群效应 | 第37-39页 |
| ·QFⅡ行业投资效应 | 第39-43页 |
| ·QFⅡ市场联动效应 | 第43-46页 |
| 5. QFⅡ持股与股价波动关系的实证研究 | 第46-62页 |
| ·QFⅡ持股对股价波动影响的截面模型分析 | 第47-52页 |
| ·模型设计 | 第47-48页 |
| ·数据说明 | 第48页 |
| ·回归结果及分析 | 第48-52页 |
| ·QFⅡ持股对股价波动影响的面板数据模型分析 | 第52-60页 |
| ·模型设计 | 第52页 |
| ·数据说明 | 第52-53页 |
| ·回归结果及分析 | 第53-60页 |
| ·股价波动对QFⅡ持股影响的面板数据模型分析 | 第60-62页 |
| ·模型设计 | 第60页 |
| ·回归结果及分析 | 第60-62页 |
| 6. 研究结论及政策建议 | 第62-66页 |
| ·研究结论 | 第62-64页 |
| ·政策建议 | 第64-66页 |
| ·完善QFⅡ的信息披露机制,加强QFⅡ的监管 | 第64页 |
| ·提升上市公司的质量,引导QFⅡ分散投资 | 第64-65页 |
| ·加强金融创新,丰富我国金融市场的交易品种 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 后记 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第72页 |
