| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究目的及意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-16页 |
| ·国外研究综述 | 第13-14页 |
| ·国内研究综述 | 第14-15页 |
| ·前人研究的不足 | 第15-16页 |
| ·本文的主要内容及结构安排 | 第16页 |
| ·本文的创新之处 | 第16-17页 |
| 本章小结 | 第17-18页 |
| 第二章 波动溢出理论 | 第18-26页 |
| ·波动率 | 第18-19页 |
| ·波动溢出效应 | 第19-20页 |
| ·波动溢出效应理论模型 | 第20-25页 |
| ·波动率模型 | 第20-24页 |
| ·SV 模型与 GARCH 模型的关系及比较 | 第24-25页 |
| 本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 GC-MSV 波动溢出效应模型 | 第26-32页 |
| ·模型的提出 | 第26页 |
| ·基于 GC-MSV 模型的波动溢出效应研究原理 | 第26-30页 |
| ·GC-MSV 模型 | 第26-27页 |
| ·GC-MSV 模型参数估计 | 第27-30页 |
| ·波动溢出效应检验 | 第30-31页 |
| 本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 对国内外股票市场之间波动溢出效应实证分析 | 第32-48页 |
| ·数据的采集 | 第32-33页 |
| ·沪深 300 指数（CSI300 Index） | 第32页 |
| ·标准普尔 500 指数（S&P 500 Index） | 第32-33页 |
| ·恒生指数（HS Index） | 第33页 |
| ·日经 225 指数(N225 Index ) | 第33页 |
| ·样本数据 | 第33-37页 |
| ·样本数据范围的确定 | 第33-34页 |
| ·样本数据的处理 | 第34-36页 |
| ·样本数据的统计特征 | 第36-37页 |
| ·单位根检验 | 第37页 |
| ·GC-MSV 模型参数估计 | 第37-42页 |
| ·先验分布 | 第37-38页 |
| ·参数估计 | 第38-42页 |
| ·实证结果 | 第42-46页 |
| ·中国大陆股票市场与美国、中国香港、日本股票市场之间的波动溢出效应 | 第42-44页 |
| ·中国香港股票市场与美国、日本股票市场之间的波动溢出效应 | 第44-45页 |
| ·日本股票市场与美国股票市场之间的波动溢出效应 | 第45-46页 |
| 本章小结 | 第46-48页 |
| 结论、启示及展望 | 第48-53页 |
| 1 结论与分析 | 第48-51页 |
| ·美国股票市场对中国大陆股票市场存在单向的波动溢出效应 | 第48-49页 |
| ·中国香港股票市场与中国大陆股票市场存在双向的波动溢出效应 | 第49页 |
| ·日本股票市场对中国大陆股票市场存在单向的波动溢出效应 | 第49-50页 |
| ·中国香港、美国、日本股票市场之间存在双向的波动溢出效应 | 第50-51页 |
| 2 启示及建议 | 第51-52页 |
| 3 局限性及其展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附件 | 第60页 |
