| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| 第一节 本文的研究背景和研究意义 | 第10-11页 |
| 一、本文的研究背景 | 第10页 |
| 二、本文的研究意义 | 第10-11页 |
| 第二节 国内外的研究现状 | 第11-15页 |
| 一、国外研究现状 | 第11-13页 |
| 二、国内研究现状 | 第13-15页 |
| 第三节 本文的研究目的、思路和方法 | 第15-17页 |
| 一、研究目的 | 第15页 |
| 二、研究思路和方法 | 第15-16页 |
| 三、章节安排 | 第16-17页 |
| 第四节 本文的创新点与不足 | 第17-19页 |
| 一、本文的创新点主要集中在以下方面 | 第17-18页 |
| 二、本文的不足之处 | 第18-19页 |
| 第二章 商业银行度量企业信贷风险的理论基础与模型 | 第19-31页 |
| 第一节 企业信用风险评估的核心环节 | 第19-20页 |
| 第二节 企业信贷风险识别因子理论基础 | 第20-23页 |
| 一、变量均值t检验法 | 第20-21页 |
| 二、逐步回归法 | 第21-22页 |
| 三、信号噪音差方法 | 第22-23页 |
| 第三节 企业信贷风险评估模型理论基础 | 第23-31页 |
| 一、部分国外现代信用风险量化模型在我国应用的局限性 | 第23-25页 |
| 二、信用风险预测模型的原理及模型构建 | 第25-31页 |
| 第三章 企业信贷风险评估模型构建的实证分析 | 第31-44页 |
| 第一节 数据来源与说明 | 第31页 |
| 第二节 备选预测指标与定义 | 第31-32页 |
| 第三节 信贷风险识别因子与有效性分析 | 第32-37页 |
| 一、变量的t检验 | 第33-35页 |
| 二、信号噪音差法 | 第35-36页 |
| 三、逐步回归法 | 第36-37页 |
| 第四节 信贷风险评估模型与实证检验 | 第37-44页 |
| 一、确定临界值的标准 | 第37-38页 |
| 二、模型的实证检验与预测规则 | 第38-44页 |
| 第四章 本文结论分析与建议 | 第44-50页 |
| 第一节 本文结论分析 | 第44-48页 |
| 第二节 本文的建议 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |