| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究思路及论文框架 | 第10-11页 |
| ·预期研究成果和创新点 | 第11-13页 |
| ·预期研究成果 | 第11-12页 |
| ·创新点 | 第12-13页 |
| 第2章 文献综述 | 第13-23页 |
| ·理论基础 | 第13-15页 |
| ·有效市场假说及其面临的挑战 | 第13-14页 |
| ·分形市场假说 | 第14-15页 |
| ·股指期货的研究现状 | 第15-19页 |
| ·国外学者对股指期货的研究现状 | 第15-17页 |
| ·国内学者对股指期货的研究现状 | 第17-19页 |
| ·多重分形的研究现状 | 第19-23页 |
| ·国外学者对多重分形模型与方法的研究现状 | 第19-20页 |
| ·国内学者对多重分形的研究现状 | 第20-23页 |
| 第3章 研究设计与数据描述 | 第23-35页 |
| ·研究方法 | 第23-28页 |
| ·交叉相关性检验 | 第23页 |
| ·降趋交叉相关分析模型和多重分形降趋波动交叉相关分析模型 | 第23-26页 |
| ·同期相关性分析 | 第26页 |
| ·风险分析 | 第26-28页 |
| ·数据描述 | 第28-33页 |
| ·沪深300股指期货的价格与成交量高频数据 | 第29-30页 |
| ·沪深300股指期货和现货的价格与成交量高频数据 | 第30-33页 |
| ·本章小结 | 第33-35页 |
| 第4章 我国股指期货市场的量价关系研究 | 第35-41页 |
| ·交叉相关性检验 | 第35页 |
| ·降趋交叉相关分析(DCCA) | 第35-37页 |
| ·多重分形降趋波动交叉相关分析(MF-X-DFA) | 第37-39页 |
| ·同期相关性分析 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第5章 我国股指期货市场与现货市场的交叉相关性研究 | 第41-53页 |
| ·收益率的交叉相关性分析 | 第41-44页 |
| ·交叉相关性检验 | 第41页 |
| ·降趋交叉相关分析(DCCA) | 第41-42页 |
| ·多重分形降趋波动交叉相关分析(MF-X-DFA) | 第42-44页 |
| ·波动率的交叉相关性分析 | 第44-47页 |
| ·交叉相关性检验 | 第44页 |
| ·降趋交叉相关分析(DCCA) | 第44-45页 |
| ·多重分形降趋波动交叉相关分析(MF-X-DFA) | 第45-47页 |
| ·成交量的交叉相关性分析 | 第47-49页 |
| ·交叉相关性检验 | 第47页 |
| ·降趋交叉相关分析(DCCA) | 第47-48页 |
| ·多重分形降趋波动交叉相关分析(MF-X-DFA) | 第48-49页 |
| ·风险分析 | 第49-51页 |
| ·本章小结 | 第51-53页 |
| 第6章 结论、启示与展望 | 第53-56页 |
| ·本文主要结论 | 第53-54页 |
| ·启示 | 第54-55页 |
| ·未来研究工作展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附录1 硕士期间个人研究成果 | 第63-64页 |
| 附件 | 第64页 |
