基于国债收益率曲线的国债期货可行性分析

摘要	第1-6页
Abstract	第6-9页
第1章 引言	第9-14页
·研究背景	第9-10页
·研究意义	第10页
·研究目标	第10页
·研究思路与方法	第10-13页
·研究思路	第10-12页
·研究方法	第12-13页
·研究的创新点	第13-14页
第2章 相关理论及文献综述	第14-21页
·相关概念	第14页
·文献综述	第14-21页
·关于国债利率期限结构的研究	第14-18页
·关于国债期货可行性的研究	第18-19页
·关于期货市场对现货市场影响的研究	第19-21页
第3章 我国国债收益率曲线的实证研究	第21-30页
·数据选取和处理	第21-25页
·数据选取	第21-22页
·数据的处理——即期收益率的确定	第22-25页
·研究模型与估计方法	第25-28页
·多因素CIR模型	第25-26页
·多因素CIR模型参数估计方法——卡尔曼滤波法	第26-28页
·实证结果	第28-30页
第4章 重启我国国债期货的可行性分析	第30-48页
·美日韩国债期货市场简介	第30-33页
·国债收益率曲线坡度和曲度的比较	第33-34页
·基于GARCH模型的国债收益率曲线波动率比较	第34-42页
·广义自回归条件异方差模型——GARCH模型	第34-36页
·国债收益率曲线的GARCH模型波动性比较	第36-42页
·现阶段国债现货的特征分析	第42-48页
第5章 国债期货对收益率曲线的影响分析	第48-53页
·国债收益曲线平滑度的比较	第49页
·国债收益率曲线波动性的比较	第49-53页
第6章 结论与政策建议	第53-55页
·研究结论	第53页
·政策建议	第53-55页
参考文献	第55-58页
致谢	第58-59页
攻读硕士期间发表论文目录	第59-60页
卷内备考表	第60页