| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-19页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-11页 |
| ·可转债定价研究的发展 | 第11-13页 |
| ·可转债概述 | 第13-17页 |
| ·文章结构安排 | 第17-18页 |
| ·本文创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 可转债定价理论研究 | 第19-33页 |
| ·可转债价格的影响因素 | 第19-20页 |
| ·市场假设 | 第20-23页 |
| ·无套利定价模型 | 第23-25页 |
| ·终端条件及边界条件 | 第25-27页 |
| ·可转债定价的有限元方法 | 第27-33页 |
| 第三章 实证分析 | 第33-46页 |
| ·定价模型参数估计 | 第33-44页 |
| ·有限元方法计算可转债理论价格的步骤 | 第44-46页 |
| 第四章 实证结果及分析 | 第46-52页 |
| ·实证结果 | 第46-48页 |
| ·结果分析 | 第48-49页 |
| ·模型价格与市场价格差异的主要原因 | 第49-50页 |
| ·对我国可转债市场的建议 | 第50-52页 |
| 第五章 全文总结及展望 | 第52-54页 |
| ·本文主要工作 | 第52页 |
| ·研究展望 | 第52-54页 |
| 附录 | 第54-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第63页 |