不同事件日及不同市场状态下定向增发公告效应的研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 1. 导论 | 第14-18页 |
| ·研究的背景 | 第14页 |
| ·研究问题的提出 | 第14-15页 |
| ·研究的意义 | 第15-16页 |
| ·研究的方法和主要内容 | 第16-17页 |
| ·研究的创新之处与不足之处 | 第17-18页 |
| 2. 我国增发的相关制度 | 第18-25页 |
| ·我国上市公司增发的制度变迁 | 第18-21页 |
| ·我国不同增发形式的比较 | 第21-23页 |
| ·我国定向增发的发行机制 | 第23-25页 |
| 3. 文献综述 | 第25-37页 |
| ·上市公司增发股价效应理论基础 | 第25-32页 |
| ·国外关于上市公司增发股价效应理论解释 | 第25-30页 |
| ·国内关于上市公司增发股价效应理论解释 | 第30-32页 |
| ·国内外关于上市公司增发股价效应的文献 | 第32-35页 |
| ·国外关于上市公司增发股价效应的文献 | 第32-34页 |
| ·国内关于上市公司增发股价效应的文献 | 第34-35页 |
| ·国内外文献的启示 | 第35-37页 |
| 4. 样本选取和研究方法 | 第37-47页 |
| ·样本的选取 | 第37-39页 |
| ·市场状态的确定 | 第39-40页 |
| ·牛市、熊市的定义 | 第39页 |
| ·市场状态的划分 | 第39-40页 |
| ·事件研究法 | 第40-42页 |
| ·事件日 | 第41页 |
| ·相对天数 | 第41-42页 |
| ·事件窗口 | 第42页 |
| ·超额收益率和累计超额收益率的定义 | 第42-45页 |
| ·超额收益率和累计平均超额收益率的检验 | 第45-47页 |
| 5. 研究结果分析 | 第47-72页 |
| ·预案公告的股价效应分析 | 第47-58页 |
| ·平均超额收益率和累计平均超额收益率的检验 | 第47-55页 |
| ·不同时间窗口的累计平均超额收益率检验 | 第55-58页 |
| ·增发公告的股价效应分析 | 第58-69页 |
| ·平均超额收益率和累计平均超额收益率的检验 | 第58-66页 |
| ·不同时间窗口的累计平均超额收益检验 | 第66-69页 |
| ·预案公告和增发公告的股价效应对比 | 第69-72页 |
| 6. 研究结论、政策建议及研究展望 | 第72-76页 |
| ·研究结论 | 第72-73页 |
| ·政策建议 | 第73-75页 |
| ·研究展望 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-79页 |
| 后记 | 第79-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第81页 |
