| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1. 导论 | 第11-18页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第11-13页 |
| ·提前还款概率问题研究现状与分析 | 第13-15页 |
| ·研究方法和研究内容 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·框架体系 | 第16页 |
| ·本文创新之处 | 第16-18页 |
| 2. 提前还款风险及概率模型相关理论 | 第18-34页 |
| ·流动资金贷款的相关介绍 | 第18-19页 |
| ·流动资金贷款提前还款风险 | 第19-22页 |
| ·提前还款风险的界定 | 第19-20页 |
| ·提前还款风险的原因 | 第20-22页 |
| ·提前还款概率 | 第22页 |
| ·信用风险模型用于测算提前还款概率的可行性分析 | 第22-24页 |
| ·信用风险模型的基本类别与研究状况 | 第24-34页 |
| ·信用评分模型 | 第25-27页 |
| ·违约概率测度模型 | 第27-29页 |
| ·现代结构模型 | 第29-34页 |
| 3. 生存分析方法概述 | 第34-48页 |
| ·生存分析的基本理论 | 第34-40页 |
| ·生存分析概述 | 第34-36页 |
| ·生存数据的数据特征 | 第36-37页 |
| ·生存分析的基本函数 | 第37-40页 |
| ·生存分析的基本模型 | 第40-47页 |
| ·非参数模型 | 第40-42页 |
| ·半参数模型 | 第42-45页 |
| ·参数模型 | 第45-47页 |
| ·应用生存分析法测算对公提前还款率的可行性分析 | 第47-48页 |
| 4. 构建流动资金提前还款模型的变量选取与前提假设 | 第48-53页 |
| ·提前还款模型变量选取的范围 | 第48-50页 |
| ·内部特征变量 | 第48-50页 |
| ·外部特征变量 | 第50页 |
| ·变量选取以及参数化 | 第50-51页 |
| ·构建提前还款比例风险模型的假设 | 第51-53页 |
| 5. 提前还款模型的实证分析 | 第53-63页 |
| ·样本选取与变量确定 | 第53-55页 |
| ·提前还款概率及相关指标的统计性描述 | 第55-57页 |
| ·实证结果与分析 | 第57-61页 |
| ·Cox回归流程概述 | 第57页 |
| ·提前还款比例风险模型模型的系数估计结果 | 第57-60页 |
| ·提前还款比例风险模型的基准生存函数 | 第60-61页 |
| ·实证结果小结 | 第61-63页 |
| 6. 政策与建议 | 第63-65页 |
| ·对提前还款风险树立正确的认识 | 第63-64页 |
| ·加大风险管理模型研发投入,建立贷款信息资料库 | 第64页 |
| ·建立违约金合理定价制度 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 结语 | 第69-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第72页 |