我国股市波动中的机制转换行为研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 绪论 | 第10-15页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究综述 | 第11-13页 |
| ·论文结构 | 第13-15页 |
| 1 我国股市波动的现状及影响因素分析 | 第15-28页 |
| ·股市波动的含义与测度 | 第15-16页 |
| ·我国股市波动的国际比较及主要特征 | 第16-21页 |
| ·我国股市波动的影响因素分析 | 第21-28页 |
| 2 机制转换模型方法及比较分析 | 第28-37页 |
| ·门限自回归模型及其检验 | 第28-30页 |
| ·TAR 模型 | 第28-29页 |
| ·TAR 模型的检验 | 第29-30页 |
| ·MSA 模型 | 第30-33页 |
| ·马尔科夫链 | 第30-31页 |
| ·MSA 模型 | 第31-32页 |
| ·状态的平均持续期 | 第32-33页 |
| ·马尔科夫机制转换ARCH 模型 | 第33-35页 |
| ·ARCH/GARCH 模型 | 第33-34页 |
| ·SWARCH 模型 | 第34-35页 |
| ·机制转换模型的理论比较分析 | 第35-37页 |
| 3 我国股市波动中的机制转换行为实证分析 | 第37-54页 |
| ·数据特征检验 | 第37-40页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第37-38页 |
| ·数据的非线性检验 | 第38-40页 |
| ·我国股市波动的 TAR 建模及分析 | 第40-42页 |
| ·我国股市波动的 MSA 建模及分析 | 第42-44页 |
| ·我国股市波动的 SWARCH 建模及分析 | 第44-50页 |
| ·ARCH/GARCH 建模 | 第44-46页 |
| ·SWARCH 建模及分析 | 第46-50页 |
| ·机制转换模型的预测性能比较 | 第50-52页 |
| ·小结 | 第52-54页 |
| 4 我国股市波动的机制转换原因及对策建议 | 第54-59页 |
| ·我国股市波动的机制转换原因分析 | 第54-56页 |
| ·研究总结 | 第56-57页 |
| ·对策建议 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第63-64页 |
