| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 引言 | 第13-22页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第13-17页 |
| ·论文研究的背景 | 第13-15页 |
| ·选题的意义 | 第15-17页 |
| ·文献综述 | 第17-20页 |
| ·汇率风险定义的文献综述 | 第17-18页 |
| ·汇率风险计量方式的文献综述 | 第18-19页 |
| ·汇改之后政策建议的文献综述 | 第19-20页 |
| ·论文的研究方法和框架 | 第20-22页 |
| 2. 商业银行汇率风险的形成 | 第22-32页 |
| ·商业银行的汇率风险 | 第22-24页 |
| ·汇率风险 | 第22-23页 |
| ·商业银行汇率风险 | 第23-24页 |
| ·商业银行汇率风险的形成机制 | 第24-29页 |
| ·商业银行汇率风险中的系统风险 | 第24-26页 |
| ·不对称信息与商业银行汇率风险 | 第26-28页 |
| ·制度缺失与商业银行汇率风险 | 第28-29页 |
| ·人民币升值情况下我国商业银行面对的风险 | 第29-32页 |
| 3. 商业银行汇率风险计量方法的分析 | 第32-39页 |
| ·汇率风险敞口 | 第32-33页 |
| ·汇率风险敞口分析的基本思想 | 第32-33页 |
| ·汇率风险敞口的运用分析 | 第33页 |
| ·VaR测量银行汇率风险的分析 | 第33-38页 |
| ·VaR的基本思想 | 第33-34页 |
| ·VaR分析模型的构建 | 第34-38页 |
| ·我国商业银行汇率风险分析的基本思想 | 第38-39页 |
| 4. 我国商业银行汇率风险实证分析 | 第39-49页 |
| ·我国商业银行的外汇敞口分析 | 第39-45页 |
| ·中国银行外汇敞口分析 | 第39-43页 |
| ·工商银行外汇敞口分析 | 第43-44页 |
| ·建设银行外汇敞口分析 | 第44-45页 |
| ·通过VaR计算我国商业银行的汇率风险 | 第45-47页 |
| ·中国商业银行汇率计量实证分析小结 | 第47-49页 |
| ·中国商业银行汇率计量的敞口分析 | 第47-48页 |
| ·中国银行的汇率风险计量的VaR分析 | 第48-49页 |
| 5. 我国商业银行汇率风险管理存在的问题和政策建议 | 第49-60页 |
| ·我国商业银行汇率风险管理存在的问题 | 第49-53页 |
| ·完善我国商业银行汇率风险管理的政策建议 | 第53-60页 |
| ·我国商业银行汇率风险防范的政策建议 | 第54-58页 |
| ·外部监管对商业银行汇率风险管理的支持 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录 | 第63-68页 |
| 后记 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |