Levy过程驱动下的欧式几何平均亚式期权定价研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
1. 引言	第8-18页
·选题背景和选题意义	第8-10页
·国内外相关研究介绍	第10-17页
·本文的主要工作	第17-18页
2. 期权的介绍	第18-28页
·期权的基本内容	第18-23页
·期权的类别和相应概念	第18-20页
·期权特点、作用及定价理论简介	第20-23页
·亚式期权(ASIAN OPTIONS)	第23-28页
·亚式期权基本知识	第23-25页
·亚式期权的定价	第25-28页
3. 数学基础-LEVY过程的预备知识	第28-35页
·LEVY过程定义及性质	第28-29页
·泊松随机测度	第29-30页
·LEVY过程下的ITO公式	第30-31页
·Levy型随机积分	第30页
·Levy型Ito公式	第30-31页
·测度变换(GIRSANOV定理)	第31-32页
·附录	第32-35页
4. LEVY过程下的欧式几何平均亚式期权定价	第35-50页
·风险资产定价基本模型	第35-36页
·LEVY过程驱动下的风险资产价格模型	第36-38页
·模型的基本推导	第36-38页
·LEVY过程驱动下亚式期权的定价	第38-44页
·自融资策略	第38-39页
·建模和简化	第39-44页
5. 结论	第44-45页
参考文献	第45-48页
后记	第48-50页
致谢	第50页