| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 研究背景 | 第9-12页 |
| ·引言 | 第9-10页 |
| ·研究的现实意义 | 第10页 |
| ·本文的总体研究思路 | 第10-12页 |
| 第2章 文献综述 | 第12-17页 |
| ·股票价格收益率和波动率高频数据的日内效应 | 第12页 |
| ·股票价格收益率的概率分布 | 第12-15页 |
| ·帕累托分布 | 第12-13页 |
| ·稳定分布 | 第13-14页 |
| ·幂律尾分布 | 第14页 |
| ·组合分布 | 第14页 |
| ·其他分布 | 第14-15页 |
| ·股票价格收益波动率的概率分布 | 第15页 |
| ·股票价格收益率和波动率的记忆性 | 第15-17页 |
| 第3章 股票价格收益率及其波动率的概率分布 | 第17-40页 |
| ·样本数据的选取和处理 | 第17-24页 |
| ·样本数据的选取 | 第17页 |
| ·股票价格截面收益率及其波动率的计算方法 | 第17-18页 |
| ·样本数据的处理 | 第18页 |
| ·日内效应 | 第18-24页 |
| ·股票价格收益率的概率分布 | 第24-34页 |
| ·1分钟股票价格截面收益率的概率密度分布(PDF) | 第24-27页 |
| ·不同时间间隔下股票收益率的概率分布 | 第27-29页 |
| ·1分钟股票价格截面收益率、指数收益率、个股收益率概率分布之间的比较分析 | 第29-34页 |
| ·股票价格收益波动率的概率分布 | 第34-39页 |
| ·1分钟股票价格截面收益波动率的概率密度分布(PDF) | 第34-37页 |
| ·1分钟股票价格截面收益波动率的互补累积概率分布 | 第37-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 股票价格收益率及其波动率的时间相关性 | 第40-45页 |
| ·降趋脉动分析法 | 第40-41页 |
| ·股票价格收益率的时间相关性 | 第41-42页 |
| ·股票价格收益波动率的时间相关性 | 第42-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第5章 股票价格收益及其波动率的多重分形特征 | 第45-51页 |
| ·多重分形的分析和判定方法 | 第45-47页 |
| ·数盒子分析法 | 第45页 |
| ·多重分形降趋脉动分析法 | 第45-46页 |
| ·多重分形特征的判定方法 | 第46-47页 |
| ·股票价格收益率的多重分形特征 | 第47-48页 |
| ·股票价格收益波动率的多重分形特征 | 第48-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第6章 结论 | 第51-53页 |
| ·研究结论 | 第51-52页 |
| ·展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
