沪深300股指期货套利研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-12页 |
| ·研究背景与意义 | 第6-8页 |
| ·文献综述 | 第8-10页 |
| ·研究思路与框架 | 第10-12页 |
| 第二章 基础 | 第12-16页 |
| ·沪深300指数 | 第12-14页 |
| ·沪深300股指期货 | 第14-15页 |
| ·套利参与者 | 第15-16页 |
| 第三章 套利模型及参数分析 | 第16-28页 |
| ·期现套利模型 | 第16-20页 |
| ·完美市场下的股指期货定价 | 第16-17页 |
| ·不完美市场下的股指期货定价 | 第17-20页 |
| ·跨期套利模型 | 第20-21页 |
| ·套利参数分析 | 第21-28页 |
| ·借贷利率分析 | 第21-22页 |
| ·股息率分析 | 第22-23页 |
| ·固定交易成本分析 | 第23-24页 |
| ·变动交易成本分析 | 第24-27页 |
| ·保证金率分析 | 第27-28页 |
| 第四章 期现套利实证 | 第28-37页 |
| ·数据和方法 | 第28-29页 |
| ·实证结果 | 第29-31页 |
| ·沪深300指数复制策略 | 第31-34页 |
| ·行业分层抽样 | 第32-33页 |
| ·ETF基金组合 | 第33-34页 |
| ·风险因素讨论 | 第34-37页 |
| 第五章 跨期套利实证 | 第37-40页 |
| ·跨期套利示例 | 第37-39页 |
| ·普通跨期套利 | 第37-38页 |
| ·蝶式跨期套利 | 第38-39页 |
| ·均衡价差法 | 第39-40页 |
| ·风险因素讨论 | 第40页 |
| 第六章 总结与展望 | 第40-43页 |
| ·研究成果及建议 | 第40-42页 |
| ·套利研究展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 后记 | 第45-46页 |
