| 摘要 | 第1页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1. 引言 | 第5-6页 |
| 2. 方法论 | 第6-13页 |
| ·主要假说 | 第6-9页 |
| ·数据 | 第9-11页 |
| ·投资组合的构建 | 第11-13页 |
| 3. 数据分析 | 第13-22页 |
| ·主要结果 | 第13-17页 |
| ·股票收益与交易量的相互关系 | 第17-22页 |
| ·短期相互关系 | 第18-20页 |
| ·中期相互关系 | 第20-22页 |
| 4. 其它潜在解释和替代假说 | 第22-26页 |
| ·公司公告 | 第22页 |
| ·系统风险 | 第22-24页 |
| ·交易量的衡量 | 第24-26页 |
| 5. 结束语 | 第26-28页 |
| 6. 附录 | 第28-30页 |
| ·零投资组合策略 | 第28-29页 |
| ·参考收益投资组合策略 | 第29-30页 |
| 参考文献 | 第30-34页 |
| 后记 | 第34-35页 |