| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第9-10页 |
| ·文献回顾和评述 | 第10-14页 |
| ·本文的研究内容 | 第14-16页 |
| 2 VaR 方法与 TARCH 模型 | 第16-36页 |
| ·VaR 的含义 | 第16-19页 |
| ·VaR 的特点与应用 | 第19-21页 |
| ·VaR 计算的基本思想 | 第21-23页 |
| ·主流VaR 的计算方法 | 第23-29页 |
| ·VaR 模型的事后检验 | 第29-31页 |
| ·TARCH 模型及其扩展 | 第31-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 3 不同分布条件下 TARCH-VAR 的建模 | 第36-40页 |
| ·分布问题 | 第36页 |
| ·基于TARCH 的VaR 的基本含义 | 第36-37页 |
| ·正态分布条件下TARCH 模型 | 第37-38页 |
| ·t 分布下的 TARCH 模型及其对数似然函数 | 第38-39页 |
| ·GED 分布下的TARCH 模型及其对数似然函数 | 第39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 4 不同分布条件下的TARCH-VaR 实证分析 | 第40-54页 |
| ·我国股票市场发展以及波动性分析 | 第40-42页 |
| ·样本选取与初步分析 | 第42-43页 |
| ·时间序列基本统计量分析 | 第43-45页 |
| ·建模与参数估计 | 第45-46页 |
| ·对数日收益率不同分布假设下的计算结果 | 第46-49页 |
| ·Kupiec 准确性检验 | 第49-51页 |
| ·实证结果分析 | 第51-52页 |
| ·股票市场风险的处理 | 第52-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 5 VaR 计算的发展和展望 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录 作者在攻读硕士期间发表和完成的论文 | 第59页 |