| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 文献综述 | 第8-13页 |
| 第一节 国外研究现状 | 第8-10页 |
| 第二节 国内研究现状 | 第10-13页 |
| 第二章 证券投资基金及其业绩评价概述 | 第13-22页 |
| 第一节 证券投资基金的概述 | 第13-16页 |
| 一、证券投资基金的概念 | 第13页 |
| 二、证券投资基金的特点 | 第13-14页 |
| 三、证券投资基金的分类 | 第14-16页 |
| 第二节 国内外证券投资基金的发展 | 第16-18页 |
| 一、境外证券投资基金的发展 | 第16-17页 |
| 二、证券投资基金在我国的发展和现状 | 第17-18页 |
| 第三节 证券投资基金业绩评价的重要意义 | 第18-22页 |
| 一、证券投资基金业绩评价的内涵 | 第18-19页 |
| 二、证券投资基金业绩评价的必要性 | 第19-22页 |
| 第三章 证券投资基金业绩评价的理论基础 | 第22-41页 |
| 第一节 传统的证券投资基金业绩评价方法 | 第22-26页 |
| 一、证券投资基金的收益指标 | 第22-24页 |
| 二、证券投资基金的风险指标 | 第24-26页 |
| 第二节 证券投资基金业绩评价的单因素模型 | 第26-31页 |
| 一、Treynor指数 | 第27-28页 |
| 二、Sharpe指数 | 第28-29页 |
| 三、Jensen指数 | 第29-30页 |
| 四、其它的单因素评价方法 | 第30-31页 |
| 第三节 证券投资基金业绩评价的多因素分析 | 第31-33页 |
| 一、多因素模型简介 | 第31-32页 |
| 二、多因素的几种基本模型 | 第32-33页 |
| 三、多因素模型与单因素模型的比较 | 第33页 |
| 第四节 证券投资基金业绩评价的多元统计分析 | 第33-36页 |
| 一、多元统计分析方法模型简介 | 第33-35页 |
| 二、基金业绩评价指标体系的建立 | 第35-36页 |
| 第五节 证券投资基金的证券选择能力和时机选择能力 | 第36-38页 |
| 一、T-M模型 | 第36-37页 |
| 二、H-M模型 | 第37-38页 |
| 三、T-M模型与H-M模型的比较 | 第38页 |
| 第六节 证券投资基金业绩的持续性 | 第38-41页 |
| 一、基金业绩持续性的含义及研究意义 | 第38-41页 |
| 第四章 证券投资基金业绩评价的实证研究 | 第41-62页 |
| 第一节 研究方法 | 第41页 |
| 第二节 样本选取及数据说明 | 第41-45页 |
| 一、研究样本的选取 | 第41-43页 |
| 二、数据来源及收益率的计算 | 第43-45页 |
| 第三节 证券投资基金的实证分析结果 | 第45-49页 |
| 一、风险指标的分析结果 | 第45-48页 |
| 二、证券投资基金单因素模型的实证分析结果 | 第48-49页 |
| 第四节 证券投资基金业绩评价的多元统计分析结果 | 第49-54页 |
| 一、样本的选取和模型的构建 | 第50页 |
| 二、多元分析与结果 | 第50-54页 |
| 第五节 证券投资基金的证券选择能力和时机选择能力的实证分析 | 第54-56页 |
| 一、T-M模型的回归结果 | 第54-55页 |
| 二、H-M模型的回归结果 | 第55-56页 |
| 第六节 证券投资基金业绩持续性实证分析结果 | 第56-58页 |
| 第七节 实证分析结论及相关政策建议 | 第58-62页 |
| 一、实证分析结果 | 第58-60页 |
| 二、政策建议 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |